Сравнение TLTE с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TLTE и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTE и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 5.87% | 30.21% | 3.53% | 13.62% | -17.31% | 4.79% | 12.10% | 14.51% | -17.44% | 32.82% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции TLTE уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 7.85% против 13.69% соответственно.
TLTE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.85%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и VTI
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
TLTE vs. VTI — Ранг доходности на риск
TLTE
VTI
Сравнение TLTE c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTE | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 0.98 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 1.52 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.54 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 7.30 | +2.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 0.98 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.61 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.48 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TLTE и VTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и VTI
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 3.55% | 3.76% | 3.73% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.23% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и VTI
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -55.45% | +11.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -12.30% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -25.36% | -8.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | -35.00% | -9.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -5.54% | -3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -8.08% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.60% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и VTI
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTE | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 5.48% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 9.75% | +4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 19.02% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 17.41% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 18.29% | -0.06% |