Сравнение VTI с TLTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE).
VTI и TLTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTI или TLTE.
Основные характеристики
| VTI | TLTE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 24.89% | 9.38% |
| Дох-ть за 1 год | 37.66% | 17.72% |
| Дох-ть за 3 года | 8.22% | 0.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.13% | 4.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.82% | 3.72% |
| Коэф-т Шарпа | 3.01 | 1.26 |
| Коэф-т Сортино | 4.02 | 1.80 |
| Коэф-т Омега | 1.56 | 1.23 |
| Коэф-т Кальмара | 4.08 | 0.81 |
| Коэф-т Мартина | 19.62 | 6.59 |
| Индекс Язвы | 1.94% | 2.63% |
| Дневная вол-ть | 12.66% | 13.81% |
| Макс. просадка | -55.45% | -44.21% |
| Текущая просадка | 0.00% | -6.01% |
Корреляция
Корреляция между VTI и TLTE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VTI и TLTE
С начала года, VTI показывает доходность 24.89%, что значительно выше, чем у TLTE с доходностью 9.38%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции TLTE по среднегодовой доходности: 12.82% против 3.72% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTI и TLTE
VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLTE в 0.59%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTI c TLTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и TLTE
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности TLTE в 2.67%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 2.67% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.22% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% | 2.06% | 0.83% |
Просадки
Сравнение просадок VTI и TLTE
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки TLTE в -44.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и TLTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и TLTE
Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) с волатильностью 3.24%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.