PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTI с TLTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTI и TLTE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности VTI и TLTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
393.20%
42.16%
VTI
TLTE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTI:

2.10

TLTE:

0.58

Коэф-т Сортино

VTI:

2.80

TLTE:

0.88

Коэф-т Омега

VTI:

1.39

TLTE:

1.11

Коэф-т Кальмара

VTI:

3.14

TLTE:

0.45

Коэф-т Мартина

VTI:

13.44

TLTE:

2.14

Индекс Язвы

VTI:

2.00%

TLTE:

3.81%

Дневная вол-ть

VTI:

12.79%

TLTE:

14.06%

Макс. просадка

VTI:

-55.45%

TLTE:

-44.21%

Текущая просадка

VTI:

-3.03%

TLTE:

-10.12%

Доходность по периодам

С начала года, VTI показывает доходность 24.89%, что значительно выше, чем у TLTE с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции TLTE по среднегодовой доходности: 12.52% против 3.64% соответственно.


VTI

С начала года

24.89%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

10.03%

1 год

25.20%

5 лет

14.09%

10 лет

12.52%

TLTE

С начала года

4.61%

1 месяц

-0.91%

6 месяцев

-0.27%

1 год

6.73%

5 лет

3.19%

10 лет

3.64%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTI и TLTE

VTI берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLTE в 0.59%.


TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
График комиссии TLTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTI c TLTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.100.58
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.800.88
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.11
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 3.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.140.45
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 13.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.442.14
VTI
TLTE

Показатель коэффициента Шарпа VTI на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа TLTE равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTI и TLTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.10
0.58
VTI
TLTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTI и TLTE

Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности TLTE в 3.69%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.93%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
3.69%4.03%4.42%3.21%1.95%3.22%3.02%2.12%2.30%2.00%2.06%0.83%

Просадки

Сравнение просадок VTI и TLTE

Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что больше максимальной просадки TLTE в -44.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и TLTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.03%
-10.12%
VTI
TLTE

Волатильность

Сравнение волатильности VTI и TLTE

Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеет более высокую волатильность в 4.00% по сравнению с FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что VTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.00%
3.44%
VTI
TLTE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab