PortfoliosLab logo
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Til...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33939L3087

CUSIP

33939L308

Эмитент

Northern Trust

Дата выпуска

28 сент. 2012 г.

Регион

Emerging Markets (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TLTE составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии TLTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLTE: 0.59%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
43.95%
283.52%
TLTE (FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index показал доход в 2.31% с начала года и 5.84% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index составила 2.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


TLTE

С начала года

2.31%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-3.02%

1 год

5.84%

5 лет

9.06%

10 лет

2.43%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TLTE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.17%0.37%1.45%-0.69%2.31%
2024-3.02%1.99%1.72%0.16%2.11%1.53%0.88%0.90%5.76%-3.64%-2.25%-2.26%3.53%
20239.00%-6.00%2.42%-1.45%-2.44%3.80%6.70%-4.62%-2.18%-3.63%7.60%5.08%13.62%
2022-0.45%-2.48%-2.70%-5.31%1.33%-7.28%-0.78%-0.27%-10.93%-0.97%14.29%-1.36%-17.31%
20211.17%4.02%0.87%2.84%2.61%0.46%-5.32%2.09%-2.66%0.46%-3.88%2.49%4.79%
2020-6.75%-4.86%-18.90%8.76%2.69%5.85%6.44%2.84%-1.74%0.33%13.66%7.44%12.10%
201910.59%-0.26%0.42%1.52%-7.75%5.23%-3.07%-4.58%2.02%3.34%0.21%7.36%14.51%
20187.29%-4.96%0.14%-2.20%-2.92%-6.14%2.44%-3.42%-1.44%-8.34%4.44%-2.81%-17.45%
20176.15%2.67%3.05%1.25%1.61%0.96%4.34%2.28%-0.12%2.79%0.14%3.80%32.83%
2016-6.76%-0.66%12.46%1.52%-3.47%4.74%5.04%1.87%2.54%-0.61%-3.34%0.10%12.78%
20150.85%3.93%-1.40%7.76%-2.61%-3.54%-6.78%-9.05%-2.29%6.96%-2.78%-2.63%-12.25%
2014-8.19%2.99%3.72%0.51%3.15%3.11%0.13%2.89%-7.04%1.15%-1.30%-5.26%-5.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TLTE составляет 46, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности TLTE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа TLTE, с текущим значением в 0.37, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TLTE: 0.37
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино TLTE, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TLTE: 0.63
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега TLTE, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TLTE: 1.08
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара TLTE, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TLTE: 0.35
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина TLTE, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TLTE: 1.01
^GSPC: 1.94

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.37. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.37
0.46
TLTE (FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.90$1.90$2.06$2.07$1.90$1.13$1.71$1.45$1.26$1.06$0.84$1.00

Дивидендный доход

3.65%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.22%3.02%2.12%2.30%2.00%2.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$1.62$1.90
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$1.20$2.06
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.63$2.07
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.93$1.90
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.20$1.13
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.49$1.71
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.23$1.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.36$1.26
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.32$1.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2014$1.00$1.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.99%
-10.07%
TLTE (FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index показал максимальную просадку в 44.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index составляет 8.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.21%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.743
-33.82%8 сент. 2014 г.34520 янв. 2016 г.3452 июн. 2017 г.690
-33.51%7 июн. 2021 г.35024 окт. 2022 г.
-16.76%4 янв. 2013 г.11824 июн. 2013 г.2593 июл. 2014 г.377
-6.42%18 февр. 2021 г.2524 мар. 2021 г.2226 апр. 2021 г.47

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index составляет 9.65%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.65%
14.23%
TLTE (FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index)
Benchmark (^GSPC)