PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Til...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 11 мая 2025 г.

TLTE — это пассивный ETF от Northern Trust, отслеживающий инвестиционный результат Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. TLTE запущен 28 сент. 2012 г. и имеет комиссию в 0.59%.

Информация о ETF

ISIN

US33939L3087

CUSIP

33939L308

Эмитент

Northern Trust

Дата выпуска

28 сент. 2012 г.

Регион

Emerging Markets (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия TLTE составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
TLTE с TDTT TLTE с TLTD TLTE с MP TLTE с TLT TLTE с Vti TLTE с SVOL TLTE с VWO TLTE с AVES TLTE с FXAIX TLTE с VOO
Популярные сравнения:
TLTE с TDTT TLTE с TLTD TLTE с MP TLTE с TLT TLTE с Vti TLTE с SVOL TLTE с VWO TLTE с AVES TLTE с FXAIX TLTE с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) показал доход в 5.59% с начала года и 5.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLTE составила 3.09%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.46%.

TLTE

С начала года

5.59%

1 месяц

10.95%

6 месяцев

0.48%

1 год

5.42%

5 лет

9.03%

10 лет

3.09%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.77%

1 месяц

7.44%

6 месяцев

-5.60%

1 год

8.37%

5 лет

14.12%

10 лет

10.46%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью TLTE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.17%0.37%1.45%0.11%2.38%5.59%
2024-3.02%1.99%1.72%0.16%2.11%1.53%0.88%0.90%5.76%-3.64%-2.25%-2.26%3.53%
20239.00%-6.00%2.42%-1.45%-2.44%3.80%6.70%-4.62%-2.18%-3.63%7.60%5.08%13.62%
2022-0.45%-2.48%-2.70%-5.31%1.33%-7.28%-0.78%-0.27%-10.93%-0.97%14.29%-1.36%-17.31%
20211.17%4.02%0.87%2.84%2.61%0.46%-5.32%2.09%-2.66%0.46%-3.88%2.49%4.79%
2020-6.75%-4.86%-18.90%8.76%2.69%5.85%6.44%2.84%-1.74%0.33%13.66%7.44%12.10%
201910.59%-0.26%0.42%1.52%-7.75%5.23%-3.07%-4.58%2.02%3.34%0.21%7.36%14.51%
20187.29%-4.96%0.14%-2.20%-2.92%-6.14%2.44%-3.42%-1.44%-8.34%4.44%-2.81%-17.45%
20176.15%2.67%3.05%1.25%1.61%0.96%4.34%2.28%-0.12%2.79%0.14%3.80%32.83%
2016-6.76%-0.66%12.46%1.52%-3.47%4.74%5.04%1.87%2.54%-0.61%-3.34%0.10%12.78%
20150.85%3.93%-1.40%7.76%-2.61%-3.54%-6.78%-9.05%-2.29%6.96%-2.78%-2.63%-12.25%
2014-8.19%2.99%3.72%0.51%3.15%3.11%0.13%2.89%-7.04%1.15%-1.30%-5.26%-5.04%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг TLTE составляет 44, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности TLTE, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLTE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index имеет следующие коэффициенты Шарпа на 11 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.33
  • За 5 лет: 0.53
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.18

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.90 на акцию.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.90$1.90$2.06$2.07$1.90$1.13$1.71$1.45$1.26$1.06$0.84$1.00

Дивидендный доход

3.54%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.22%3.02%2.12%2.30%2.00%2.06%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$1.62$1.90
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$1.20$2.06
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.55$0.00$0.00$0.82$0.00$0.00$0.63$2.07
2021$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.52$0.00$0.00$0.93$1.90
2020$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.41$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.20$1.13
2019$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.49$0.00$0.00$0.71$0.00$0.00$0.49$1.71
2018$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.75$0.00$0.00$0.23$1.45
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.69$0.00$0.00$0.36$1.26
2016$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.32$1.06
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.84$0.84
2014$1.00$1.00

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index показал максимальную просадку в 44.21%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 202 торговые сессии.

Текущая просадка FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index составляет 6.07%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.21%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.2028 янв. 2021 г.743
-33.82%8 сент. 2014 г.34520 янв. 2016 г.3452 июн. 2017 г.690
-33.51%7 июн. 2021 г.35024 окт. 2022 г.———
-16.76%4 янв. 2013 г.11824 июн. 2013 г.2593 июл. 2014 г.377
-6.42%18 февр. 2021 г.2524 мар. 2021 г.2226 апр. 2021 г.47

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...