Сравнение TLTE с TDTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT).
TLTE и TDTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и TDTT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLTE и TDTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 5.87% | 30.21% | 3.53% | 13.62% | -17.31% | 4.79% | 12.10% | 14.51% | -17.44% | 32.82% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 0.69% | 6.67% | 3.96% | 4.40% | -4.58% | 5.49% | 6.84% | 5.74% | 0.25% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у TDTT с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции TLTE превзошли акции TDTT по среднегодовой доходности: 7.85% против 3.03% соответственно.
TLTE
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 33.15%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- 5.61%
- 10 лет*
- 7.85%
TDTT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.69%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 4.29%
- 5 лет*
- 3.00%
- 10 лет*
- 3.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и TDTT
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TDTT в 0.18%.
Доходность на риск
TLTE vs. TDTT — Ранг доходности на риск
TLTE
TDTT
Сравнение TLTE c TDTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLTE | TDTT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.82 | 1.56 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.41 | 2.31 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 2.64 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.18 | 8.57 | +1.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLTE | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.56 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.82 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.90 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.68 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между TLTE и TDTT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и TDTT
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности TDTT в 3.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 3.55% | 3.76% | 3.73% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.23% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.70% | 4.52% | 4.01% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и TDTT
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и TDTT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLTE | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -6.97% | -37.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -1.40% | -11.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.51% | -6.97% | -26.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | -6.97% | -37.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.48% | -0.51% | -8.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -1.62% | -10.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 0.43% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и TDTT
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.65%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLTE | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.42% | 0.65% | +8.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.94% | 1.19% | +12.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.26% | 2.35% | +15.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.40% | 3.68% | +12.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.23% | 3.38% | +14.85% |