Сравнение TLTE с TDTT
TLTE (FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index) and TDTT (FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund) are both exchange-traded funds - TLTE is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, while TDTT is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLTE returned 9.71%/yr vs 3.00%/yr for TDTT. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. TLTE charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for TDTT.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и TDTT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLTE показывает доходность 21.06%, что значительно выше, чем у TDTT с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции TLTE превзошли акции TDTT по среднегодовой доходности: 9.71% против 3.00% соответственно.
TLTE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 21.06%
- 6 месяцев
- 21.52%
- 1 год
- 37.50%
- 3 года*
- 21.24%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 9.71%
TDTT
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.35%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 2.80%
- 10 лет*
- 3.00%
Сравнение доходности по годам TLTE и TDTT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 21.06% | 30.21% | 3.53% | 13.62% | -17.31% | 4.79% | 12.10% | 14.51% | -17.44% | 32.82% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 1.17% | 6.67% | 3.96% | 4.40% | -4.58% | 5.49% | 6.84% | 5.74% | 0.25% | 0.43% |
Correlation
The correlation between TLTE and TDTT is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2012 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLTE vs. TDTT — Ранг доходности на риск
TLTE
TDTT
Сравнение TLTE c TDTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLTE | TDTT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.34 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 3.47 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.81 | 10.60 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLTE и TDTT
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и TDTT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLTE | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.21% | -6.97% | -37.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.04% | -0.97% | -12.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.43% | -1.53% | -15.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.65% | -6.97% | -25.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.21% | -6.97% | -37.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -0.76% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.11% | -1.59% | -10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.48% | 0.32% | +3.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и TDTT
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.81%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLTE | TDTT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 0.81% | +10.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 1.41% | +17.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.89% | 1.94% | +18.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 3.66% | +13.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.59% | 3.38% | +15.21% |
Сравнение комиссий TLTE и TDTT
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TDTT в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и TDTT
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности TDTT в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 4.57% | 4.52% | 4.01% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% |
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 3.23% | 3.76% | 3.73% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.23% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% |
Часто задаваемые вопросы
TLTE and TDTT have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLTE has higher volatility (11.20%) compared to TDTT (0.81%). In terms of maximum drawdown, TLTE dropped -44.21% vs TDTT's -6.97%.
On 10-year performance, TLTE leads with 9.71% vs 3.00% for TDTT. On fees, TDTT is cheaper at 0.18% per year. On volatility, TDTT has been the lower-risk option at 0.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TLTE has performed better with a 9.71% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TDTT is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for TLTE.
TDTT has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.23% for TLTE.
TLTE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while TDTT is Inflation-Protected Bonds. TLTE tracks Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, while TDTT tracks iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Their fees differ too: 0.59% for TLTE and 0.18% for TDTT.
TLTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLTE и TDTT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор