Сравнение TLTE с TDTT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT).
TLTE и TDTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTE или TDTT.
Основные характеристики
| TLTE | TDTT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.24% | 3.98% |
| Дох-ть за 1 год | 11.53% | 5.90% |
| Дох-ть за 3 года | -1.33% | 1.12% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.29% | 3.36% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.25% | 2.29% |
| Коэф-т Шарпа | 1.00 | 2.25 |
| Коэф-т Сортино | 1.45 | 3.69 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.47 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 1.75 |
| Коэф-т Мартина | 5.10 | 14.07 |
| Индекс Язвы | 2.79% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 14.29% | 2.93% |
| Макс. просадка | -44.21% | -6.97% |
| Текущая просадка | -9.57% | -1.21% |
Корреляция
Корреляция между TLTE и TDTT составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и TDTT
С начала года, TLTE показывает доходность 5.24%, что значительно выше, чем у TDTT с доходностью 3.98%. За последние 10 лет акции TLTE превзошли акции TDTT по среднегодовой доходности: 3.25% против 2.29% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и TDTT
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TDTT в 0.18%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTE c TDTT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и TDTT
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности TDTT в 3.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 2.77% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.22% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% | 2.06% | 0.83% |
TDTT FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund | 3.83% | 3.88% | 6.97% | 4.53% | 1.15% | 1.91% | 2.48% | 1.88% | 1.01% | 0.00% | 0.85% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и TDTT
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и TDTT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и TDTT
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.