PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с TDTT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTE с TDTT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT).

TLTE и TDTT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. TDTT - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность iBoxx 3-Year Target Duration TIPS. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и TDTT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTE и TDTT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		4.89%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%32.82%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		0.94%6.67%3.96%4.40%-4.58%5.49%6.84%5.74%0.25%0.43%

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 4.89%, что значительно выше, чем у TDTT с доходностью 0.94%. За последние 10 лет акции TLTE превзошли акции TDTT по среднегодовой доходности: 7.86% против 3.05% соответственно.

TLTE

1 день
-0.93%
1 месяц
-3.72%
С начала года
4.89%
6 месяцев
8.12%
1 год
31.58%
3 года*
15.17%
5 лет*
5.41%
10 лет*
7.86%

TDTT

1 день
0.25%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.94%
6 месяцев
1.10%
1 год
4.04%
3 года*
4.31%
5 лет*
3.05%
10 лет*
3.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с VtiTLTE с TLTTLTE с TLTDTLTE с MPTLTE с VWOTLTE с FXAIXTLTE с AVES
Часто сравнивают с TDTT:
TDTT с STIPTDTT с SPIPTDTT с FLTRTDTT с BKLNTDTT с IQDFTDTT с VTIPTDTT с TIPZ

Сравнение комиссий TLTE и TDTT

TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TDTT в 0.18%.

TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund

Доходность на риск

TLTE vs. TDTT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TDTT
Ранг доходности на риск TDTT: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDTT: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDTT: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDTT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDTT: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDTT: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c TDTT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTETDTTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.73

1.72

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

2.56

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.80

-0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.42

9.09

+0.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTE vs. TDTT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TDTT равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и TDTT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTETDTTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.73

1.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.83

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.91

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.68

-0.41

Корреляция

Корреляция между TLTE и TDTT составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и TDTT

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности TDTT в 3.69%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.58%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%
TDTT
FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund		3.69%4.52%4.01%3.88%6.97%4.53%1.15%1.91%2.48%1.88%1.01%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TLTE и TDTT

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки TDTT в -6.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и TDTT.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTETDTTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-6.97%

-37.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-1.40%

-11.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-6.97%

-26.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-6.97%

-37.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.32%

-0.27%

-10.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-1.62%

-10.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.39%

0.43%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и TDTT

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 9.40% по сравнению с FlexShares iBoxx 3-Year Target Duration TIPS Index Fund (TDTT) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDTT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTETDTTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.40%

0.70%

+8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

1.21%

+12.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

2.36%

+15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

3.68%

+12.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

3.38%

+14.85%