Сравнение TLTE с TLTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD).
TLTE и TLTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTE или TLTD.
Корреляция
Корреляция между TLTE и TLTD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и TLTD
Основные характеристики
TLTE:
0.58
TLTD:
0.52
TLTE:
0.88
TLTD:
0.78
TLTE:
1.11
TLTD:
1.10
TLTE:
0.45
TLTD:
0.79
TLTE:
2.14
TLTD:
2.13
TLTE:
3.81%
TLTD:
3.10%
TLTE:
14.06%
TLTD:
12.74%
TLTE:
-44.21%
TLTD:
-40.62%
TLTE:
-10.12%
TLTD:
-8.32%
Доходность по периодам
С начала года, TLTE показывает доходность 4.61%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью 3.78%. За последние 10 лет акции TLTE уступали акциям TLTD по среднегодовой доходности: 3.64% против 4.81% соответственно.
TLTE
4.61%
-0.91%
-0.27%
6.73%
3.19%
3.64%
TLTD
3.78%
-1.41%
0.15%
4.60%
4.42%
4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и TLTD
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLTD в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTE c TLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и TLTD
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности TLTD в 3.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 3.69% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.22% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% | 2.06% | 0.83% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.91% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% | 3.14% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и TLTD
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и TLTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и TLTD
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) имеют волатильность 3.44% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.