Сравнение TLTE с TLTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD).
TLTE и TLTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTE или TLTD.
Основные характеристики
| TLTE | TLTD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.38% | 6.73% |
| Дох-ть за 1 год | 17.72% | 18.58% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | 1.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.83% | 5.58% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.72% | 5.08% |
| Коэф-т Шарпа | 1.26 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.80 | 1.96 |
| Коэф-т Омега | 1.23 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.81 | 1.47 |
| Коэф-т Мартина | 6.59 | 7.90 |
| Индекс Язвы | 2.63% | 2.23% |
| Дневная вол-ть | 13.81% | 12.82% |
| Макс. просадка | -44.21% | -40.62% |
| Текущая просадка | -6.01% | -5.72% |
Корреляция
Корреляция между TLTE и TLTD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и TLTD
С начала года, TLTE показывает доходность 9.38%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции TLTE уступали акциям TLTD по среднегодовой доходности: 3.72% против 5.08% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и TLTD
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLTD в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTE c TLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и TLTD
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности TLTD в 3.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 2.67% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.22% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% | 2.06% | 0.83% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.54% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% | 3.14% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и TLTD
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и TLTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и TLTD
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.