Сравнение TLTE с TLTD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD).
TLTE и TLTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLTE или TLTD.
Основные характеристики
| TLTE | TLTD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.07% | 4.93% |
| Дох-ть за 1 год | 12.90% | 11.88% |
| Дох-ть за 3 года | -3.18% | 1.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.97% | 6.68% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.03% | 4.14% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 13.16% | 12.51% |
| Макс. просадка | -44.21% | -40.62% |
| Current Drawdown | -11.44% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между TLTE и TLTD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLTE и TLTD
С начала года, TLTE показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у TLTD с доходностью 4.93%. За последние 10 лет акции TLTE уступали акциям TLTD по среднегодовой доходности: 3.03% против 4.14% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLTE и TLTD
TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLTD в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLTE c TLTD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLTE и TLTD
Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности TLTD в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLTE FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index | 3.91% | 4.03% | 4.42% | 3.21% | 1.95% | 3.23% | 3.02% | 2.12% | 2.30% | 2.00% | 2.06% | 0.83% |
TLTD FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt | 3.25% | 3.39% | 2.76% | 3.44% | 2.04% | 3.46% | 3.16% | 2.71% | 2.93% | 2.56% | 3.14% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок TLTE и TLTD
Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и TLTD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLTE и TLTD
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.