PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с TLTD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTE с TLTD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD).

TLTE и TLTD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. TLTD - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и TLTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTE и TLTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		5.87%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%32.82%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.35%39.69%4.78%17.19%-13.74%12.84%4.21%21.26%-17.57%26.27%

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно выше, чем у TLTD с доходностью 3.35%. За последние 10 лет акции TLTE уступали акциям TLTD по среднегодовой доходности: 7.85% против 9.43% соответственно.

TLTE

1 день
0.60%
1 месяц
-7.05%
С начала года
5.87%
6 месяцев
9.26%
1 год
33.15%
3 года*
15.61%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.85%

TLTD

1 день
1.82%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.35%
6 месяцев
9.02%
1 год
32.91%
3 года*
18.33%
5 лет*
9.89%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с VtiTLTE с TLTTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с VWOTLTE с FXAIXTLTE с AVES
Часто сравнивают с TLTD:
TLTD с MPTLTD с SVOLTLTD с SPYTLTD с AVDVTLTD с LVHITLTD с VOOTLTD с VXUS

Сравнение комиссий TLTE и TLTD

TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии TLTD в 0.39%.

TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt

Доходность на риск

TLTE vs. TLTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
TLTD
Ранг доходности на риск TLTD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTD: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTD: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTD: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTD: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c TLTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTETLTDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.93

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.58

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.69

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

10.79

-0.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTE vs. TLTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TLTD равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и TLTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTETLTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.63

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.56

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.50

-0.22

Корреляция

Корреляция между TLTE и TLTD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и TLTD

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности TLTD в 3.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.55%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%
TLTD
FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt		3.23%3.44%3.88%3.39%2.76%3.44%2.04%3.46%3.16%2.71%2.93%2.56%

Просадки

Сравнение просадок TLTE и TLTD

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что больше максимальной просадки TLTD в -40.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и TLTD.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTETLTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-40.62%

-3.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-12.11%

-0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-28.96%

-4.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-40.62%

-3.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-6.95%

-2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-7.74%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.02%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и TLTD

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 9.42% по сравнению с FlexShares Morningstar Developed Markets ex-US Factor Tilt (TLTD) с волатильностью 7.17%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTETLTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

7.17%

+2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

11.10%

+2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

17.10%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

15.85%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

16.77%

+1.46%