PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLTE с IPOS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS).

TLTE и IPOS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLTE - это пассивный фонд от Northern Trust, который отслеживает доходность Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index. Фонд был запущен 28 сент. 2012 г.. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLTE и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		5.87%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%32.82%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		11.50%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 5.87%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 11.50%. За последние 10 лет акции TLTE превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 7.85% против 0.53% соответственно.

TLTE

1 день
0.60%
1 месяц
-7.05%
С начала года
5.87%
6 месяцев
9.26%
1 год
33.15%
3 года*
15.61%
5 лет*
5.61%
10 лет*
7.85%

IPOS

1 день
3.33%
1 месяц
-9.87%
С начала года
11.50%
6 месяцев
8.27%
1 год
48.78%
3 года*
5.45%
5 лет*
-11.43%
10 лет*
0.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с VtiTLTE с TLTTLTE с TLTDTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с VWOTLTE с FXAIX
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с VOOIPOS с FPXIPOS с PIZIPOS с MSFT

Сравнение комиссий TLTE и IPOS

TLTE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

Доходность на риск

TLTE vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTEIPOSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.82

1.68

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.41

2.11

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.59

2.84

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.18

8.62

+1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTE vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTEIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.68

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.43

+0.78

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.02

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.01

+0.27

Корреляция

Корреляция между TLTE и IPOS составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и IPOS

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что больше доходности IPOS в 0.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.55%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.85%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Просадки

Сравнение просадок TLTE и IPOS

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и IPOS.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTEIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-73.09%

+28.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-17.17%

+4.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-70.33%

+36.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-73.09%

+28.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.48%

-52.62%

+43.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.28%

-31.78%

+19.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

5.66%

-2.34%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и IPOS

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) составляет 9.42%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 15.75%. Это указывает на то, что TLTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTEIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

15.75%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.94%

24.15%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.26%

29.25%

-10.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.40%

26.52%

-10.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

23.70%

-5.47%