PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLTE с IPOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTE с IPOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLTE (FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index) and IPOS (Renaissance International IPO ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - TLTE tracks the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index while IPOS tracks the Renaissance International IPO Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLTE returned 9.66%/yr vs 3.00%/yr for IPOS. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTE charges 0.59%/yr vs 0.80%/yr for IPOS.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и IPOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 24.39%, что значительно ниже, чем у IPOS с доходностью 40.15%. За последние 10 лет акции TLTE превзошли акции IPOS по среднегодовой доходности: 9.66% против 3.00% соответственно.

TLTE

1 день
-1.31%
1 месяц
6.58%
С начала года
24.39%
6 месяцев
26.90%
1 год
48.02%
3 года*
22.34%
5 лет*
7.58%
10 лет*
9.66%

IPOS

1 день
0.43%
1 месяц
10.58%
С начала года
40.15%
6 месяцев
44.26%
1 год
65.50%
3 года*
15.28%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
3.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTE и IPOS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		24.39%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%32.82%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		40.15%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%

Correlation

The correlation between TLTE and IPOS is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.57

The correlation between TLTE and IPOS shifts across timeframes, from 0.57 (all time) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TLTE и IPOS

Секторы
TLTE
IPOS

Технологии

27.3%
42.0%

Финансовые услуги

18.9%
9.6%

Промышленность

11.7%
15.0%

Потребительский циклический сектор

10.5%
7.1%

Сырьевые материалы

7.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

4.6%
0.3%

Энергетика

4.4%
4.9%

Недвижимость

4.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.7%

Коммунальные услуги

3.1%
3.1%

Здравоохранение

3.1%
16.2%

Технологии

TLTE
27.3%
IPOS
42.0%

Финансовые услуги

TLTE
18.9%
IPOS
9.6%

Промышленность

TLTE
11.7%
IPOS
15.0%

Потребительский циклический сектор

TLTE
10.5%
IPOS
7.1%

Сырьевые материалы

TLTE
7.7%
IPOS
5.3%

Коммуникационные услуги

TLTE
4.6%
IPOS
0.3%

Энергетика

TLTE
4.4%
IPOS
4.9%

Недвижимость

TLTE
4.3%
IPOS

-

Потребительский защитный сектор

TLTE
4.2%
IPOS
4.7%

Коммунальные услуги

TLTE
3.1%
IPOS
3.1%

Здравоохранение

TLTE
3.1%
IPOS
16.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

Renaissance International IPO ETF

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с TLTTLTE с VtiTLTE с TLTDTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с VTITLTE с VWO
Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFT

Доходность на риск

TLTE vs. IPOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 7676
Ранг коэф-та Мартина
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c IPOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Renaissance International IPO ETF (IPOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTEIPOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.24

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.76

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

3.83

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.53

11.58

+2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLTE vs. IPOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IPOS равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и IPOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTEIPOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.24

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

-0.28

+0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.12

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.09

+0.25

Просадки

Сравнение просадок TLTE и IPOS

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки IPOS в -73.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и IPOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTEIPOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-73.09%

+28.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-17.17%

+4.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-34.08%

+16.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.51%

-69.93%

+36.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-73.09%

+28.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.31%

-40.44%

+39.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.15%

-31.99%

+19.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

5.67%

-2.36%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и IPOS

Текущая волатильность для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) составляет 8.05%, в то время как у Renaissance International IPO ETF (IPOS) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что TLTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTEIPOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.05%

12.05%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

26.45%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.41%

29.41%

-11.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

27.19%

-10.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

24.13%

-5.73%

Сравнение комиссий TLTE и IPOS

TLTE берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IPOS в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и IPOS

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что больше доходности IPOS в 0.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.68%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.02%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTE and IPOS have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.05%) compared to TLTE (8.05%). In terms of maximum drawdown, TLTE dropped -44.21% vs IPOS's -73.09%.

On 10-year performance, TLTE leads with 9.66% vs 3.00% for IPOS. On fees, TLTE is cheaper at 0.59% per year. On volatility, TLTE has been the lower-risk option at 8.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TLTE has performed better with a 9.66% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLTE is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

TLTE has the higher dividend yield at 3.02%, compared with 0.68% for IPOS.

TLTE tracks Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, while IPOS tracks Renaissance International IPO Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.59% for TLTE and 0.80% for IPOS.

TLTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTE и IPOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор