PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IPOS с PIZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOS с PIZ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IPOS (Renaissance International IPO ETF) and PIZ (Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - IPOS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Renaissance International IPO Index, while PIZ is a Momentum fund tracking the Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPOS returned 2.99%/yr vs 10.50%/yr for PIZ. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.80% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и PIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 41.26%, что значительно выше, чем у PIZ с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям PIZ по среднегодовой доходности: 2.99% против 10.50% соответственно.

IPOS

1 день
1.85%
1 месяц
-5.91%
6 месяцев
26.12%
С начала года
41.26%
1 год
56.15%
3 года*
15.21%
5 лет*
-5.77%
10 лет*
2.99%
Всё время*
2.17%

PIZ

1 день
1.08%
1 месяц
-1.77%
6 месяцев
3.33%
С начала года
11.78%
1 год
19.71%
3 года*
22.56%
5 лет*
8.14%
10 лет*
10.50%
Всё время*
5.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IPOS

Renaissance International IPO ETF
$97.07K$70.55K$103.47K

PIZ

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF
$7.45M$5.03M$4.60M

Сравнение доходности по годам IPOS и PIZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPOS
Renaissance International IPO ETF		41.26%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		11.78%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%

Correlation

The correlation between IPOS and PIZ is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.65

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.63

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г.

0.53

The correlation between IPOS and PIZ shifts across timeframes, from 0.53 (all time) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPOS и PIZ

Секторы
IPOS
PIZ

Технологии

46.6%
15.7%

Здравоохранение

17.7%
0.7%

Промышленность

14.5%
46.9%

Финансовые услуги

7.5%
27.8%

Потребительский защитный сектор

6.1%
1.9%

Энергетика

4.9%
1.5%

Сырьевые материалы

4.4%
2.5%

Потребительский циклический сектор

3.4%
1.7%

Коммунальные услуги

3.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

0.3%

-

Недвижимость

-

0.4%

Технологии

IPOS
46.6%
PIZ
15.7%

Здравоохранение

IPOS
17.7%
PIZ
0.7%

Промышленность

IPOS
14.5%
PIZ
46.9%

Финансовые услуги

IPOS
7.5%
PIZ
27.8%

Потребительский защитный сектор

IPOS
6.1%
PIZ
1.9%

Энергетика

IPOS
4.9%
PIZ
1.5%

Сырьевые материалы

IPOS
4.4%
PIZ
2.5%

Потребительский циклический сектор

IPOS
3.4%
PIZ
1.7%

Коммунальные услуги

IPOS
3.1%
PIZ
1.4%

Коммуникационные услуги

IPOS
0.3%
PIZ

-

Недвижимость

IPOS

-

PIZ
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance International IPO ETF

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с IPOIPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с MSFTIPOS с FNDC
Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IOOPIZ с FNDFPIZ с PIEPIZ с IDHQ

Доходность на риск

IPOS vs. PIZ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IPOS c PIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IPOSPIZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.64
0.83

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.30

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.16

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

1.24

+1.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.35

3.81

+4.54

IPOS vs. PIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет 1.64, что выше коэффициента Шарпа PIZ равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и PIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IPOS и PIZ

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки PIZ в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и PIZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOSPIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.09%

-60.61%

-12.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.27%

-15.97%

-2.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-31.19%

-15.97%

-15.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.38%

-40.93%

-26.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.09%

-40.93%

-32.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-39.97%

-7.95%

-32.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.10%

-14.85%

-17.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.74%

5.18%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и PIZ

Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOSPIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

8.10%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.54%

21.58%

+9.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.37%

23.75%

+10.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.22%

20.67%

+7.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.64%

19.73%

+4.91%

Сравнение комиссий IPOS и PIZ

И IPOS, и PIZ имеют комиссию равную 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и PIZ

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PIZ в 1.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.33%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.54%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%

Часто задаваемые вопросы

IPOS and PIZ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (10.50%) compared to PIZ (8.10%). In terms of maximum drawdown, IPOS dropped -73.09% vs PIZ's -60.61%.

On 10-year performance, PIZ leads with 10.50% vs 2.99% for IPOS. Both ETFs have the same 0.80% expense ratio. On volatility, PIZ has been the lower-risk option at 8.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIZ has performed better with a 10.50% return vs 2.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPOS and PIZ have the same expense ratio: 0.80% per year.

PIZ has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.33% for IPOS.

IPOS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while PIZ is Momentum. IPOS tracks Renaissance International IPO Index, while PIZ tracks Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Renaissance Capital and Invesco.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOS и PIZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор