PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPOS с PIZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPOS с PIZ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ).

IPOS и PIZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPOS или PIZ.

Корреляция

Корреляция между IPOS и PIZ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и PIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPOS:

-0.23

PIZ:

1.22

Коэф-т Сортино

IPOS:

-0.24

PIZ:

1.80

Коэф-т Омега

IPOS:

0.97

PIZ:

1.25

Коэф-т Кальмара

IPOS:

-0.09

PIZ:

1.55

Коэф-т Мартина

IPOS:

-0.56

PIZ:

7.43

Индекс Язвы

IPOS:

12.24%

PIZ:

3.45%

Дневная вол-ть

IPOS:

23.67%

PIZ:

20.94%

Макс. просадка

IPOS:

-73.09%

PIZ:

-60.61%

Текущая просадка

IPOS:

-66.07%

PIZ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 11.74%, что значительно ниже, чем у PIZ с доходностью 17.45%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям PIZ по среднегодовой доходности: -5.13% против 6.63% соответственно.

IPOS

С начала года

11.74%

1 месяц

18.08%

6 месяцев

9.48%

1 год

-5.34%

5 лет

-10.73%

10 лет

-5.13%

PIZ

С начала года

17.45%

1 месяц

12.11%

6 месяцев

13.79%

1 год

25.36%

5 лет

12.87%

10 лет

6.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IPOS и PIZ

И IPOS, и PIZ имеют комиссию равную 0.80%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPOS и PIZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг риск-скорректированной доходности IPOS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPOS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
PIZ
Ранг риск-скорректированной доходности PIZ, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PIZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPOS c PIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа PIZ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и PIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и PIZ

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности PIZ в 1.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.94%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%5.40%0.87%1.73%1.08%0.16%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.58%1.68%1.86%2.04%1.00%0.37%1.58%1.05%1.30%2.21%1.09%1.61%

Просадки

Сравнение просадок IPOS и PIZ

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки PIZ в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и PIZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и PIZ

Загрузка...