Сравнение IPOS с IPO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Renaissance IPO ETF (IPO).
IPOS и IPO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPOS и IPO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPOS и IPO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
IPO Renaissance IPO ETF | -8.19% | 5.45% | 15.68% | 52.55% | -57.26% | -10.31% | 107.88% | 34.11% | -17.24% | 37.16% |
Доходность по периодам
С начала года, IPOS показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у IPO с доходностью -8.19%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям IPO по среднегодовой доходности: 0.20% против 8.27% соответственно.
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
IPO
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -15.44%
- 1 год
- 12.12%
- 3 года*
- 13.00%
- 5 лет*
- -7.82%
- 10 лет*
- 8.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPOS и IPO
IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IPO в 0.60%.
Доходность на риск
IPOS vs. IPO — Ранг доходности на риск
IPOS
IPO
Сравнение IPOS c IPO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPOS | IPO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.37 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.76 | +1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.09 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 0.45 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 1.07 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPOS | IPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.37 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | -0.22 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.27 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.22 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IPOS и IPO составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOS и IPO
Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности IPO в 0.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
IPO Renaissance IPO ETF | 0.62% | 0.66% | 0.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.10% | 0.26% | 0.49% | 0.43% | 0.40% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок IPOS и IPO
Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и IPO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPOS | IPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.09% | -68.76% | -4.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -26.24% | +9.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.33% | -66.02% | -4.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.09% | -68.76% | -4.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.15% | -44.53% | -9.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -22.77% | -9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 11.01% | -5.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOS и IPO
Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с Renaissance IPO ETF (IPO) с волатильностью 10.75%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPOS | IPO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.95% | 10.75% | +7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 22.44% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 32.74% | -3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 35.81% | -9.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 31.27% | -7.58% |