PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPOS с IPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPOS с IPO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPOS (Renaissance International IPO ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both exchange-traded funds - IPOS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Renaissance International IPO Index, while IPO is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Renaissance IPO Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IPOS returned 3.00%/yr vs 11.27%/yr for IPO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IPOS charges 0.80%/yr vs 0.60%/yr for IPO.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 40.15%, что значительно выше, чем у IPO с доходностью 24.62%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям IPO по среднегодовой доходности: 3.00% против 11.27% соответственно.

IPOS

1 день
0.43%
1 месяц
10.58%
С начала года
40.15%
6 месяцев
44.26%
1 год
65.50%
3 года*
15.28%
5 лет*
-7.69%
10 лет*
3.00%

IPO

1 день
-1.25%
1 месяц
13.25%
С начала года
24.62%
6 месяцев
22.81%
1 год
31.54%
3 года*
23.03%
5 лет*
-1.29%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPOS и IPO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPOS
Renaissance International IPO ETF		40.15%39.93%-12.34%-16.49%-33.46%-30.62%50.71%30.93%-22.33%36.83%
IPO
Renaissance IPO ETF		24.62%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%

Correlation

The correlation between IPOS and IPO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2014 г.

0.45

The correlation between IPOS and IPO shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IPOS и IPO

Секторы
IPOS
IPO

Технологии

42.0%
40.3%

Здравоохранение

16.2%
10.8%

Промышленность

15.0%
9.1%

Финансовые услуги

9.6%
4.3%

Потребительский циклический сектор

7.1%
14.4%

Сырьевые материалы

5.3%

-

Энергетика

4.9%
1.1%

Потребительский защитный сектор

4.7%
9.2%

Коммунальные услуги

3.1%
0.3%

Коммуникационные услуги

0.3%
6.6%

Недвижимость

-

4.0%

Технологии

IPOS
42.0%
IPO
40.3%

Здравоохранение

IPOS
16.2%
IPO
10.8%

Промышленность

IPOS
15.0%
IPO
9.1%

Финансовые услуги

IPOS
9.6%
IPO
4.3%

Потребительский циклический сектор

IPOS
7.1%
IPO
14.4%

Сырьевые материалы

IPOS
5.3%
IPO

-

Энергетика

IPOS
4.9%
IPO
1.1%

Потребительский защитный сектор

IPOS
4.7%
IPO
9.2%

Коммунальные услуги

IPOS
3.1%
IPO
0.3%

Коммуникационные услуги

IPOS
0.3%
IPO
6.6%

Недвижимость

IPOS

-

IPO
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Renaissance International IPO ETF

Renaissance IPO ETF

Часто сравнивают с IPOS:
IPOS с SPYIPOS с AUEIXIPOS с FPXIPOS с VOOIPOS с PIZIPOS с MSFTIPOS с FNDC
Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQIPO с VXF

Доходность на риск

IPOS vs. IPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг доходности на риск IPOS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPOS: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPOS c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPOSIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
1.10

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.76
1.62

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.19

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

1.21

+2.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.58

2.71

+8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPOS vs. IPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа IPO равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPOSIPOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.10

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.28

-0.04

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.36

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.31

-0.22

Просадки

Сравнение просадок IPOS и IPO

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и IPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPOSIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.09%

-68.76%

-4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.17%

-26.24%

+9.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.08%

-32.04%

-2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.93%

-66.02%

-3.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.09%

-68.76%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.44%

-24.70%

-15.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.99%

-22.93%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.67%

11.67%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и IPO

Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 12.05% по сравнению с Renaissance IPO ETF (IPO) с волатильностью 9.64%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPOSIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.05%

9.64%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.45%

22.28%

+4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.41%

28.91%

+0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

35.85%

-8.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.13%

31.50%

-7.37%

Сравнение комиссий IPOS и IPO

IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IPO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и IPO

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%, что больше доходности IPO в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.46%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.68%1.04%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%1.12%0.87%1.73%1.08%

Часто задаваемые вопросы

IPOS and IPO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPOS has higher volatility (12.05%) compared to IPO (9.64%). In terms of maximum drawdown, IPOS dropped -73.09% vs IPO's -68.76%.

On 10-year performance, IPO leads with 11.27% vs 3.00% for IPOS. On fees, IPO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, IPO has been the lower-risk option at 9.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IPO has performed better with a 11.27% return vs 3.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IPO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.80% for IPOS.

IPOS has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.46% for IPO.

IPOS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IPO is Mid Cap Growth Equities. IPOS tracks Renaissance International IPO Index, while IPO tracks Renaissance IPO Index. Their fees differ too: 0.80% for IPOS and 0.60% for IPO.

IPOS currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPOS и IPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор