PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPOS с IPO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPOS с IPO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Renaissance IPO ETF (IPO).

IPOS и IPO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. IPO - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance IPO Index. Фонд был запущен 14 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPOS или IPO.

Корреляция

Корреляция между IPOS и IPO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPOS:

-0.23

IPO:

0.20

Коэф-т Сортино

IPOS:

-0.24

IPO:

0.42

Коэф-т Омега

IPOS:

0.97

IPO:

1.05

Коэф-т Кальмара

IPOS:

-0.09

IPO:

0.08

Коэф-т Мартина

IPOS:

-0.56

IPO:

0.45

Индекс Язвы

IPOS:

12.24%

IPO:

10.11%

Дневная вол-ть

IPOS:

23.67%

IPO:

31.44%

Макс. просадка

IPOS:

-73.09%

IPO:

-68.76%

Текущая просадка

IPOS:

-66.07%

IPO:

-46.18%

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у IPO с доходностью -6.08%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям IPO по среднегодовой доходности: -5.13% против 5.59% соответственно.

IPOS

С начала года

11.74%

1 месяц

18.08%

6 месяцев

9.48%

1 год

-5.34%

5 лет

-10.73%

10 лет

-5.13%

IPO

С начала года

-6.08%

1 месяц

10.93%

6 месяцев

-11.76%

1 год

6.23%

5 лет

4.29%

10 лет

5.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IPOS и IPO

IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии IPO в 0.60%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
IPO
Renaissance IPO ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPOS и IPO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг риск-скорректированной доходности IPOS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPOS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг риск-скорректированной доходности IPO, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPOS c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа IPO равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и IPO

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности IPO в 0.30%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.94%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%5.40%0.87%1.73%1.08%0.16%
IPO
Renaissance IPO ETF		0.30%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.47%0.49%0.44%0.41%0.11%2.82%

Просадки

Сравнение просадок IPOS и IPO

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и IPO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и IPO

Загрузка...