Сравнение IPOS с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IPOS и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPOS и SPY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPOS и SPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | -4.37% | 17.72% | 24.89% | 26.18% | -18.18% | 28.73% | 18.33% | 31.22% | -4.57% | 21.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IPOS показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.20% против 13.98% соответственно.
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
SPY
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.37%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- 17.59%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPOS и SPY
IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Доходность на риск
IPOS vs. SPY — Ранг доходности на риск
IPOS
SPY
Сравнение IPOS c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPOS | SPY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.93 | +0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.45 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.53 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 7.30 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPOS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.93 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.69 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.78 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.56 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между IPOS и SPY составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOS и SPY
Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности SPY в 1.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF | 1.14% | 1.07% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% |
Просадки
Сравнение просадок IPOS и SPY
Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и SPY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPOS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.09% | -55.19% | -17.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -12.05% | -5.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.33% | -24.50% | -45.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.09% | -33.72% | -39.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.15% | -6.24% | -47.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -9.09% | -22.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.52% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOS и SPY
Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPOS | SPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.95% | 5.31% | +12.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 9.47% | +14.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 19.05% | +10.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 17.06% | +9.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 17.92% | +5.77% |