PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPOS с AUEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPOS с AUEIX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX).

IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. AUEIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPOS или AUEIX.

Корреляция

Корреляция между IPOS и AUEIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и AUEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPOS:

-0.23

AUEIX:

-0.45

Коэф-т Сортино

IPOS:

-0.24

AUEIX:

-0.37

Коэф-т Омега

IPOS:

0.97

AUEIX:

0.91

Коэф-т Кальмара

IPOS:

-0.09

AUEIX:

-0.26

Коэф-т Мартина

IPOS:

-0.56

AUEIX:

-0.74

Индекс Язвы

IPOS:

12.24%

AUEIX:

13.08%

Дневная вол-ть

IPOS:

23.67%

AUEIX:

22.44%

Макс. просадка

IPOS:

-73.09%

AUEIX:

-36.80%

Текущая просадка

IPOS:

-66.07%

AUEIX:

-31.44%

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у AUEIX с доходностью 3.71%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям AUEIX по среднегодовой доходности: -5.45% против 4.83% соответственно.

IPOS

С начала года

11.74%

1 месяц

16.20%

6 месяцев

9.48%

1 год

-5.03%

5 лет

-10.72%

10 лет

-5.45%

AUEIX

С начала года

3.71%

1 месяц

4.43%

6 месяцев

-19.27%

1 год

-10.29%

5 лет

0.77%

10 лет

4.83%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IPOS и AUEIX

IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPOS и AUEIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг риск-скорректированной доходности IPOS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPOS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
AUEIX
Ранг риск-скорректированной доходности AUEIX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AUEIX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AUEIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AUEIX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AUEIX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AUEIX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPOS c AUEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет -0.23, что выше коэффициента Шарпа AUEIX равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и AUEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и AUEIX

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности AUEIX в 1.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.94%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%5.40%0.87%1.73%1.08%0.16%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund		1.72%1.78%2.37%1.39%1.06%1.29%1.10%1.22%1.44%1.45%0.95%1.98%

Просадки

Сравнение просадок IPOS и AUEIX

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки AUEIX в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и AUEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и AUEIX

Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...