PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IPOS с AUEIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IPOS и AUEIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности IPOS и AUEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-30.71%
149.99%
IPOS
AUEIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPOS:

-0.41

AUEIX:

-0.26

Коэф-т Сортино

IPOS:

-0.45

AUEIX:

-0.16

Коэф-т Омега

IPOS:

0.95

AUEIX:

0.95

Коэф-т Кальмара

IPOS:

-0.12

AUEIX:

-0.22

Коэф-т Мартина

IPOS:

-0.83

AUEIX:

-1.74

Индекс Язвы

IPOS:

10.27%

AUEIX:

3.20%

Дневная вол-ть

IPOS:

20.66%

AUEIX:

21.27%

Макс. просадка

IPOS:

-70.23%

AUEIX:

-33.57%

Текущая просадка

IPOS:

-69.13%

AUEIX:

-24.70%

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность -10.87%, что значительно ниже, чем у AUEIX с доходностью -7.15%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям AUEIX по среднегодовой доходности: -4.55% против 8.56% соответственно.


IPOS

С начала года

-10.87%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

-4.65%

1 год

-10.19%

5 лет

-12.06%

10 лет

-4.55%

AUEIX

С начала года

-7.15%

1 месяц

-21.30%

6 месяцев

-15.25%

1 год

-6.30%

5 лет

4.15%

10 лет

8.56%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IPOS и AUEIX

IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии AUEIX в 0.37%.


IPOS
Renaissance International IPO ETF
График комиссии IPOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%
График комиссии AUEIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.37%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IPOS c AUEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPOS, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.41-0.26
Коэффициент Сортино IPOS, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.45-0.16
Коэффициент Омега IPOS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.950.95
Коэффициент Кальмара IPOS, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.12-0.22
Коэффициент Мартина IPOS, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.83-1.74
IPOS
AUEIX

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа AUEIX равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и AUEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.41
-0.26
IPOS
AUEIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и AUEIX

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как AUEIX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IPOS
Renaissance International IPO ETF
0.91%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%5.40%0.87%1.73%1.08%0.16%0.00%
AUEIX
AQR Large Cap Defensive Style Fund
0.00%2.38%1.39%1.06%1.29%1.10%1.22%1.44%1.45%0.95%1.98%0.63%

Просадки

Сравнение просадок IPOS и AUEIX

Максимальная просадка IPOS за все время составила -70.23%, что больше максимальной просадки AUEIX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и AUEIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-69.13%
-24.70%
IPOS
AUEIX

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и AUEIX

Текущая волатильность для Renaissance International IPO ETF (IPOS) составляет 5.52%, в то время как у AQR Large Cap Defensive Style Fund (AUEIX) волатильность равна 21.83%. Это указывает на то, что IPOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AUEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.52%
21.83%
IPOS
AUEIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab