PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Renaissance International IPO ETF (IPOS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US7599373039

CUSIP

759937303

Эмитент

Renaissance Capital

Дата выпуска

6 окт. 2014 г.

Регион

Broad Asia (Broad)

Категория

Foreign Large Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Renaissance International IPO Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IPOS составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии IPOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.80%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IPOS с VOO IPOS с MSFT IPOS с SPY IPOS с AUEIX IPOS с FPX
Популярные сравнения:
IPOS с VOO IPOS с MSFT IPOS с SPY IPOS с AUEIX IPOS с FPX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Renaissance International IPO ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.65%
8.53%
IPOS (Renaissance International IPO ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Renaissance International IPO ETF показал доход в -10.87% с начала года и -10.19% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Renaissance International IPO ETF составила -4.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


IPOS

С начала года

-10.87%

1 месяц

1.70%

6 месяцев

-4.65%

1 год

-10.19%

5 лет

-12.06%

10 лет

-4.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IPOS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-10.94%7.89%1.48%2.00%0.47%-6.62%-1.52%3.97%-0.86%-6.31%0.32%-10.87%
20235.77%-7.52%-0.43%-1.66%-5.45%-0.16%8.84%-11.86%-6.35%-6.80%8.96%1.22%-16.50%
2022-10.97%-6.25%-7.45%-8.80%3.51%-1.74%-3.27%-5.67%-12.85%-9.81%27.44%1.60%-33.46%
20213.83%-2.90%-5.74%4.49%-0.29%-0.39%-7.62%-1.41%-8.90%-2.33%-7.84%-5.81%-30.62%
20200.63%-0.76%-12.06%9.31%14.58%6.23%7.82%12.08%-5.94%-0.29%6.02%7.32%50.71%
20196.34%5.31%-0.53%4.88%-4.51%4.39%-2.91%1.26%1.29%5.51%1.34%5.58%30.93%
20184.79%1.06%-2.12%-2.75%-4.44%-1.26%-0.81%1.26%-2.61%-10.08%-1.48%-1.80%-19.05%
20175.59%3.36%2.76%3.91%0.47%4.70%2.51%1.61%-0.44%4.41%3.09%36.83%
2016-7.38%-3.07%9.80%-0.21%-3.19%-3.15%6.02%1.08%4.75%-3.53%-4.14%-1.95%-6.10%
2015-1.14%7.59%-0.06%5.47%1.98%-5.50%0.93%-7.42%-4.57%4.00%-1.69%-0.75%-2.25%
2014-0.45%1.30%-0.33%0.51%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IPOS составляет 6, что хуже, чем результаты 94% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IPOS, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPOS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IPOS, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.412.10
Коэффициент Сортино IPOS, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00-0.452.80
Коэффициент Омега IPOS, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.951.39
Коэффициент Кальмара IPOS, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.123.09
Коэффициент Мартина IPOS, с текущим значением в -0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.8313.49
IPOS
^GSPC

Renaissance International IPO ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.41. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.41
2.10
IPOS (Renaissance International IPO ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Renaissance International IPO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.11 на акцию.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.11$0.05$0.00$0.00$0.09$0.22$1.01$0.21$0.31$0.21$0.03

Дивидендный доход

0.91%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%5.40%0.87%1.73%1.08%0.16%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Renaissance International IPO ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.01$0.11
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.05
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.09
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.22
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.80$1.01
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.00$0.21
2016$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.00$0.31
2015$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.21
2014$0.03$0.03

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-69.13%
-2.62%
IPOS (Renaissance International IPO ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Renaissance International IPO ETF показал максимальную просадку в 70.23%, зарегистрированную 5 авг. 2024 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Renaissance International IPO ETF составляет 69.13%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-70.23%18 февр. 2021 г.8705 авг. 2024 г.
-34.02%5 июн. 2015 г.1079 февр. 2016 г.1195 янв. 2018 г.226
-28.39%29 янв. 2018 г.10324 дек. 2018 г.26313 янв. 2020 г.366
-25.64%20 февр. 2020 г.2119 мар. 2020 г.4626 мая 2020 г.67
-8.6%3 сент. 2020 г.1625 сент. 2020 г.5615 дек. 2020 г.72

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Renaissance International IPO ETF составляет 5.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.52%
3.79%
IPOS (Renaissance International IPO ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab