- ISIN
- US7599373039
- CUSIP
- 759937303
- Эмитент
- Renaissance Capital
- Дата выпуска
- 6 окт. 2014 г.
- Регион
- Broad Asia (Broad)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Renaissance International IPO Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $5M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IPOS
Renaissance International IPO ETF (IPOS) прибавил 40.2% с начала года. Текущая цена акции IPOS — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IPOS 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $670.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Renaissance International IPO ETF (IPOS) показал доход в 40.15% с начала года и 65.50% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPOS составила 3.00%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Renaissance International IPO ETF
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 10.58%
- С начала года
- 40.15%
- 6 месяцев
- 44.26%
- 1 год
- 65.50%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- -7.69%
- 10 лет*
- 3.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IPOS по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 окт. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 49% месяцев были с положительной доходностью, а 51% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +27.4%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении IPOS закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 16 мар. 2022 г. с доходностью +13.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 13.95% | 3.64% | -8.63% | 16.04% | 6.98% | 4.63% | 40.15% | ||||||
| 2025 | 6.42% | 0.89% | -2.33% | 4.09% | 6.52% | 4.54% | 3.83% | 7.99% | 6.43% | -0.11% | -6.57% | 3.37% | 39.93% |
| 2024 | -10.94% | 7.89% | 1.48% | 2.00% | 0.47% | -6.62% | -1.52% | 3.97% | -0.87% | -6.31% | 0.32% | -1.52% | -12.34% |
| 2023 | 5.77% | -7.52% | -0.43% | -1.66% | -5.45% | -0.16% | 8.84% | -11.86% | -6.34% | -6.80% | 8.96% | 1.22% | -16.49% |
| 2022 | -10.97% | -6.25% | -7.45% | -8.80% | 3.51% | -1.74% | -3.27% | -5.67% | -12.85% | -9.81% | 27.44% | 1.60% | -33.46% |
| 2021 | 3.83% | -2.90% | -5.74% | 4.49% | -0.29% | -0.39% | -7.62% | -1.41% | -8.90% | -2.33% | -7.84% | -5.81% | -30.62% |
Метрики бенчмарка
Renaissance International IPO ETF has an annualized alpha of -4.01%, beta of 0.68, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 08, 2014.
- This ETF participated in 93.93% of S&P 500 Index downside but only 55.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 may look defensive, but with R2 of 0.26 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.26 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -4.01%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 55.18%
- Участие в снижении
- 93.93%
Комиссия
Комиссия IPOS составляет 0.80%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPOS имеет ранг 68 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 68% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IPOS | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.41 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.93 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.58 | 13.52 | -1.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Renaissance International IPO ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.16 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.16 | $0.18 | $0.11 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.22 | $0.21 | $0.21 | $0.31 | $0.21 |
Дивидендный доход | 0.68% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Renaissance International IPO ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.18 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.11 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Renaissance International IPO ETF показал максимальную просадку в 73.09%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Renaissance International IPO ETF составляет 40.44%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -73.09%апр. 2025 г. | 4y 1mo | — | 5y 3moфевр. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -34.02%февр. 2016 г. | 8mo 9d | 1y 11mo | 2y 7moиюнь 2015 г. - янв. 2018 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -31.29%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y 5mo | 2y 3moянв. 2018 г. - май 2020 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.60%сент. 2020 г. | 22d | 2mo 21d | 3mo 13dсент. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Откат 2015 года2015 | -5.04%март 2015 г. | 8d | 22d | 1moмарт 2015 г. - апр. 2015 г. |
Показатели просадок
| IPOS | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.09% | -56.78% | -16.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -9.10% | -8.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.08% | -18.90% | -15.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.93% | -25.43% | -44.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.09% | -33.92% | -39.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.44% | -0.74% | -39.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.99% | -10.72% | -21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.67% | 1.97% | +3.70% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IPOS
Добавьте Renaissance International IPO ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IPOS