Сравнение IPOS с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IPOS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IPOS и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPOS и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IPOS показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 0.20% против 14.05% соответственно.
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPOS и VOO
IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
IPOS vs. VOO — Ранг доходности на риск
IPOS
VOO
Сравнение IPOS c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPOS | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.98 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.50 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | 1.53 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 7.29 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPOS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.98 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.70 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.78 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.83 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между IPOS и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOS и VOO
Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IPOS и VOO
Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPOS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.09% | -33.99% | -39.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -11.98% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.33% | -24.52% | -45.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.09% | -33.99% | -39.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.15% | -6.29% | -47.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -3.72% | -28.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 2.52% | +3.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOS и VOO
Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPOS | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.95% | 5.29% | +12.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 9.44% | +14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 18.10% | +10.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 16.82% | +9.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 17.99% | +5.70% |