PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPOS с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPOS с VOO

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

IPOS и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPOS или VOO.

Корреляция

Корреляция между IPOS и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPOS:

-0.23

VOO:

0.52

Коэф-т Сортино

IPOS:

-0.24

VOO:

0.89

Коэф-т Омега

IPOS:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

IPOS:

-0.09

VOO:

0.57

Коэф-т Мартина

IPOS:

-0.56

VOO:

2.18

Индекс Язвы

IPOS:

12.24%

VOO:

4.85%

Дневная вол-ть

IPOS:

23.67%

VOO:

19.11%

Макс. просадка

IPOS:

-73.09%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

IPOS:

-66.07%

VOO:

-7.67%

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.41%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -5.13% против 12.42% соответственно.

IPOS

С начала года

11.74%

1 месяц

18.08%

6 месяцев

9.48%

1 год

-5.34%

5 лет

-10.73%

10 лет

-5.13%

VOO

С начала года

-3.41%

1 месяц

3.92%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.92%

5 лет

15.85%

10 лет

12.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IPOS и VOO

IPOS берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

IPOS
Renaissance International IPO ETF
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPOS и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг риск-скорректированной доходности IPOS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPOS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPOS c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и VOO

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что меньше доходности VOO в 1.34%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.94%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%5.40%0.87%1.73%1.08%0.16%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.34%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IPOS и VOO

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и VOO

Загрузка...