Сравнение IPOS с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Microsoft Corporation (MSFT).
IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности IPOS и MSFT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPOS и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 7.91% | 39.93% | -12.34% | -16.49% | -33.46% | -30.62% | 50.71% | 30.93% | -22.33% | 36.83% |
MSFT Microsoft Corporation | -23.28% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IPOS показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -23.28%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: 0.20% против 22.44% соответственно.
IPOS
- 1 день
- 3.24%
- 1 месяц
- -8.63%
- С начала года
- 7.91%
- 6 месяцев
- 4.10%
- 1 год
- 44.00%
- 3 года*
- 4.31%
- 5 лет*
- -12.01%
- 10 лет*
- 0.20%
MSFT
- 1 день
- 3.12%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -23.28%
- 6 месяцев
- -28.23%
- 1 год
- -0.64%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 9.74%
- 10 лет*
- 22.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IPOS vs. MSFT — Ранг доходности на риск
IPOS
MSFT
Сравнение IPOS c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPOS | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | -0.02 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 0.15 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.02 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.49 | -0.05 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | -0.12 | +7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPOS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | -0.02 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.46 | 0.37 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.84 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.74 | -0.74 |
Корреляция
Корреляция между IPOS и MSFT составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPOS и MSFT
Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности MSFT в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPOS Renaissance International IPO ETF | 0.88% | 1.04% | 0.93% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.25% | 0.89% | 1.12% | 0.87% | 1.73% | 1.08% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.94% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок IPOS и MSFT
Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и MSFT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPOS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.09% | -69.38% | -3.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.17% | -33.91% | +16.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.33% | -37.15% | -33.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.09% | -37.15% | -35.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.15% | -31.43% | -22.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.77% | -21.77% | -10.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.62% | 12.46% | -6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPOS и MSFT
Renaissance International IPO ETF (IPOS) имеет более высокую волатильность в 17.95% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 6.48%. Это указывает на то, что IPOS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPOS | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.95% | 6.48% | +11.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.95% | 19.15% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.09% | 26.46% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.49% | 26.19% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.69% | 26.89% | -3.20% |