PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IPOS с MSFT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPOS с MSFT

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Microsoft Corporation (MSFT).

IPOS - это пассивный фонд от Renaissance Capital, который отслеживает доходность Renaissance International IPO Index. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPOS или MSFT.

Корреляция

Корреляция между IPOS и MSFT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IPOS и MSFT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Microsoft Corporation (MSFT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IPOS:

-0.23

MSFT:

0.28

Коэф-т Сортино

IPOS:

-0.24

MSFT:

0.63

Коэф-т Омега

IPOS:

0.97

MSFT:

1.08

Коэф-т Кальмара

IPOS:

-0.09

MSFT:

0.34

Коэф-т Мартина

IPOS:

-0.56

MSFT:

0.75

Индекс Язвы

IPOS:

12.24%

MSFT:

10.69%

Дневная вол-ть

IPOS:

23.67%

MSFT:

25.63%

Макс. просадка

IPOS:

-73.09%

MSFT:

-69.39%

Текущая просадка

IPOS:

-66.07%

MSFT:

-5.62%

Доходность по периодам

С начала года, IPOS показывает доходность 11.74%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 4.30%. За последние 10 лет акции IPOS уступали акциям MSFT по среднегодовой доходности: -5.13% против 26.86% соответственно.

IPOS

С начала года

11.74%

1 месяц

18.08%

6 месяцев

9.48%

1 год

-5.34%

5 лет

-10.73%

10 лет

-5.13%

MSFT

С начала года

4.30%

1 месяц

12.35%

6 месяцев

4.25%

1 год

7.22%

5 лет

19.99%

10 лет

26.86%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IPOS и MSFT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IPOS
Ранг риск-скорректированной доходности IPOS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IPOS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPOS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPOS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPOS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPOS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
MSFT
Ранг риск-скорректированной доходности MSFT, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFT, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFT, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFT, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFT, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IPOS c MSFT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Renaissance International IPO ETF (IPOS) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPOS на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа MSFT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPOS и MSFT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPOS и MSFT

Дивидендная доходность IPOS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности MSFT в 0.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IPOS
Renaissance International IPO ETF		0.94%0.93%0.33%0.00%0.00%0.25%0.89%5.40%0.87%1.73%1.08%0.16%
MSFT
Microsoft Corporation		0.72%0.73%0.74%1.06%0.68%0.94%1.20%1.69%1.86%2.37%2.33%2.48%

Просадки

Сравнение просадок IPOS и MSFT

Максимальная просадка IPOS за все время составила -73.09%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPOS и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IPOS и MSFT

Загрузка...