PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TLTE с IDHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLTE с IDHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TLTE (FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index) and IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - TLTE tracks the Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index while IDHQ tracks the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLTE returned 8.17%/yr vs 10.57%/yr for IDHQ. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLTE charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for IDHQ.

Доходность

Сравнение доходности TLTE и IDHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLTE показывает доходность 15.44%, что значительно ниже, чем у IDHQ с доходностью 24.45%. За последние 10 лет акции TLTE уступали акциям IDHQ по среднегодовой доходности: 8.17% против 10.57% соответственно.

TLTE

1 день
-1.72%
1 месяц
-6.86%
6 месяцев
9.10%
С начала года
15.44%
1 год
28.07%
3 года*
17.50%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.17%

IDHQ

1 день
-0.58%
1 месяц
2.11%
6 месяцев
18.55%
С начала года
24.45%
1 год
35.69%
3 года*
18.93%
5 лет*
9.58%
10 лет*
10.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLTE и IDHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		15.44%30.21%3.53%13.62%-17.31%4.79%12.10%14.51%-17.44%32.82%
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		24.45%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%

Correlation

The correlation between TLTE and IDHQ is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2012 г.

0.65

The correlation between TLTE and IDHQ shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.81 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Часто сравнивают с TLTE:
TLTE с TLTTLTE с TLTDTLTE с VtiTLTE с TDTTTLTE с MPTLTE с VTITLTE с VWO
Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с VIGIIDHQ с INTFIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с FNDFIDHQ с VEA

Доходность на риск

TLTE vs. IDHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLTE
Ранг доходности на риск TLTE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLTE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLTE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLTE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLTE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLTE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLTE c IDHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) и Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTEIDHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.73

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.78
2.48

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.32

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.67

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.44

10.49

-3.04

TLTE vs. IDHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLTE на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDHQ равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLTE и IDHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLTE и IDHQ

Максимальная просадка TLTE за все время составила -44.21%, что меньше максимальной просадки IDHQ в -73.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLTE и IDHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTEIDHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.21%

-73.84%

+29.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.04%

-13.44%

+0.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.43%

-14.07%

-3.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.97%

-33.54%

+2.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.21%

-33.54%

-10.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.76%

-2.19%

-6.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.09%

-21.07%

+8.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.41%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TLTE и IDHQ

FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index (TLTE) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) с волатильностью 5.74%. Это указывает на то, что TLTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTEIDHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

5.74%

+3.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.15%

18.89%

+1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.82%

20.74%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

17.84%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.64%

17.96%

+0.68%

Сравнение комиссий TLTE и IDHQ

TLTE берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии IDHQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLTE и IDHQ

Дивидендная доходность TLTE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности IDHQ в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.03%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
TLTE
FlexShares Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index		3.39%3.76%3.73%4.03%4.42%3.21%1.95%3.23%3.02%2.12%2.30%2.00%

Часто задаваемые вопросы

TLTE and IDHQ have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLTE has higher volatility (8.88%) compared to IDHQ (5.74%). In terms of maximum drawdown, TLTE dropped -44.21% vs IDHQ's -73.84%.

On 10-year performance, IDHQ leads with 10.57% vs 8.17% for TLTE. On fees, IDHQ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, IDHQ has been the lower-risk option at 5.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 10.57% return vs 8.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDHQ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for TLTE.

TLTE has the higher dividend yield at 3.39%, compared with 2.03% for IDHQ.

TLTE tracks Morningstar Emerging Markets Factor Tilt Index, while IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. They also come from different issuers: Northern Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for TLTE and 0.29% for IDHQ.

IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLTE и IDHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор