Сравнение IDHQ с VEA
IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) and VEA (Vanguard FTSE Developed Markets ETF) are both exchange-traded funds - IDHQ is a Quality Factor fund tracking the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index, while VEA is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IDHQ returned 10.97%/yr vs 10.26%/yr for VEA. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. IDHQ charges 0.29%/yr vs 0.03%/yr for VEA.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и VEA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDHQ показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у VEA с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции IDHQ превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 10.97% против 10.26% соответственно.
IDHQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 21.78%
- С начала года
- 29.72%
- 1 год
- 43.59%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 5.46%
VEA
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 0.64%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 16.62%
- 1 год
- 30.83%
- 3 года*
- 19.82%
- 5 лет*
- 10.06%
- 10 лет*
- 10.26%
- Всё время*
- 5.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.36M | $6.38M | $5.79M | |
| $656.70M | $738.01M | $782.73M |
Сравнение доходности по годам IDHQ и VEA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 29.72% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 28.16% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 16.62% | 35.16% | 3.15% | 17.93% | -15.34% | 11.66% | 9.71% | 22.62% | -14.75% | 26.42% |
Correlation
The correlation between IDHQ and VEA is 0.93, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.93 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2007 г. | 0.82 |
The correlation between IDHQ and VEA shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.93 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDHQ vs. VEA — Ранг доходности на риск
IDHQ
VEA
Сравнение IDHQ c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDHQ | VEA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 2.66 | +0.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 9.95 | +3.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и VEA
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки VEA в -60.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и VEA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDHQ | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -60.68% | -13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -11.63% | -1.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -13.45% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.54% | -29.71% | -3.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.54% | -35.73% | +2.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -13.19% | -7.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.11% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и VEA
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) составляет 4.03%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDHQ | VEA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 5.18% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 15.43% | +3.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 17.25% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 16.86% | +1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 17.22% | +0.76% |
Сравнение комиссий IDHQ и VEA
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VEA в 0.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и VEA
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности VEA в 2.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 1.95% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.51% | 3.22% | 3.35% | 3.15% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, IDHQ and VEA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VEA has higher volatility (5.18%) compared to IDHQ (4.03%). In terms of maximum drawdown, IDHQ dropped -73.84% vs VEA's -60.68%.
On 10-year performance, IDHQ leads with 10.97% vs 10.26% for VEA. On fees, VEA is cheaper at 0.03% per year. On volatility, IDHQ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IDHQ has performed better with a 10.97% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VEA is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.29% for IDHQ.
VEA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.95% for IDHQ.
IDHQ is categorized as Quality Factor, while VEA is Foreign Large Cap Equities. IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index, while VEA tracks FTSE Developed All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.29% for IDHQ and 0.03% for VEA.
IDHQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDHQ и VEA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор