Сравнение IDHQ с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
IDHQ и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDHQ или VEA.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и VEA
Доходность по периодам
С начала года, IDHQ показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 5.20%. За последние 10 лет акции IDHQ превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 6.60% против 5.25% соответственно.
IDHQ
3.18%
-4.86%
-4.57%
8.23%
5.66%
6.60%
VEA
5.20%
-1.96%
-1.17%
11.93%
6.00%
5.25%
Основные характеристики
| IDHQ | VEA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 0.93 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 1.35 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 1.45 |
| Коэф-т Мартина | 2.58 | 4.30 |
| Индекс Язвы | 3.19% | 2.78% |
| Дневная вол-ть | 13.64% | 12.79% |
| Макс. просадка | -73.84% | -60.70% |
| Текущая просадка | -9.80% | -7.15% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDHQ и VEA
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между IDHQ и VEA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDHQ c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и VEA
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности VEA в 3.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.16% | 2.52% | 3.32% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% | 1.75% | 1.70% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.03% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и VEA
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и VEA
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.