Сравнение IDHQ с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
IDHQ и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDHQ или VEA.
Корреляция
Корреляция между IDHQ и VEA составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и VEA
Основные характеристики
IDHQ:
0.18
VEA:
0.42
IDHQ:
0.38
VEA:
0.71
IDHQ:
1.05
VEA:
1.09
IDHQ:
0.23
VEA:
0.53
IDHQ:
0.59
VEA:
1.61
IDHQ:
5.42%
VEA:
4.43%
IDHQ:
17.30%
VEA:
17.17%
IDHQ:
-73.84%
VEA:
-60.69%
IDHQ:
-6.50%
VEA:
-4.81%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IDHQ показывает доходность 5.54%, а VEA немного ниже – 5.48%. За последние 10 лет акции IDHQ превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 6.17% против 5.17% соответственно.
IDHQ
5.54%
-5.11%
-2.98%
3.25%
8.40%
6.17%
VEA
5.48%
-4.50%
-0.70%
8.29%
10.83%
5.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDHQ и VEA
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDHQ и VEA
IDHQ
VEA
Сравнение IDHQ c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и VEA
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности VEA в 3.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.44% | 2.41% | 2.52% | 3.32% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% | 1.75% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.11% | 3.36% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и VEA
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки VEA в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и VEA
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеют волатильность 10.83% и 11.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.