Сравнение IDHQ с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
IDHQ и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDHQ или VEA.
Основные характеристики
| IDHQ | VEA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.42% | 6.60% |
| Дох-ть за 1 год | 16.44% | 18.32% |
| Дох-ть за 3 года | -0.09% | 1.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.23% | 6.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.03% | 5.61% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.36 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 1.93 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 1.38 |
| Коэф-т Мартина | 6.25 | 7.57 |
| Индекс Язвы | 2.46% | 2.30% |
| Дневная вол-ть | 13.46% | 12.86% |
| Макс. просадка | -73.84% | -60.70% |
| Текущая просадка | -7.84% | -5.91% |
Корреляция
Корреляция между IDHQ и VEA составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и VEA
С начала года, IDHQ показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 6.60%. За последние 10 лет акции IDHQ превзошли акции VEA по среднегодовой доходности: 7.03% против 5.61% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDHQ и VEA
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDHQ c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и VEA
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VEA в 2.99%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.12% | 2.52% | 3.32% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% | 1.75% | 1.70% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 2.99% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и VEA
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и VEA
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.13%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.