Сравнение IDHQ с FNDF
IDHQ (Invesco S&P International Developed High Quality ETF) and FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) are both exchange-traded funds - IDHQ is a Quality Factor fund tracking the IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index, while FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IDHQ returned 10.97%/yr vs 11.87%/yr for FNDF. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. IDHQ charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for FNDF.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и FNDF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IDHQ показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у FNDF с доходностью 21.52%. За последние 10 лет акции IDHQ уступали акциям FNDF по среднегодовой доходности: 10.97% против 11.87% соответственно.
IDHQ
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.95%
- 6 месяцев
- 21.78%
- С начала года
- 29.72%
- 1 год
- 43.59%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 5.46%
FNDF
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 2.05%
- 6 месяцев
- 10.61%
- С начала года
- 21.52%
- 1 год
- 39.70%
- 3 года*
- 22.94%
- 5 лет*
- 14.22%
- 10 лет*
- 11.87%
- Всё время*
- 9.15%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $80.54M | $73.00M | $75.40M | |
| $6.36M | $6.38M | $5.79M |
Сравнение доходности по годам IDHQ и FNDF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 29.72% | 27.46% | 1.33% | 18.80% | -20.23% | 11.38% | 16.09% | 29.58% | -13.38% | 28.16% |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 21.52% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | -7.78% | 14.97% | 3.61% | 18.46% | -14.21% | 23.98% |
Correlation
The correlation between IDHQ and FNDF is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.86 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г. | 0.79 |
The correlation between IDHQ and FNDF has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IDHQ vs. FNDF — Ранг доходности на риск
IDHQ
FNDF
Сравнение IDHQ c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IDHQ | FNDF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 3.76 | -0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.06 | 13.18 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и FNDF
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и FNDF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IDHQ | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.84% | -40.14% | -33.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.44% | -10.60% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.07% | -13.89% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.54% | -25.56% | -7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.54% | -40.14% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.42% | +0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -7.58% | -13.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.02% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и FNDF
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеют волатильность 4.03% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IDHQ | FNDF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.03% | 4.14% | -0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.93% | 14.18% | +4.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 16.17% | +4.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.87% | 16.34% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.98% | 17.44% | +0.54% |
Сравнение комиссий IDHQ и FNDF
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и FNDF
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FNDF в 3.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 3.00% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 1.95% | 2.46% | 2.41% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% |
Часто задаваемые вопросы
IDHQ and FNDF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNDF has higher volatility (4.14%) compared to IDHQ (4.03%). In terms of maximum drawdown, IDHQ dropped -73.84% vs FNDF's -40.14%.
On 10-year performance, FNDF leads with 11.87% vs 10.97% for IDHQ. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IDHQ has been the lower-risk option at 4.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.87% return vs 10.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for IDHQ.
FNDF has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.95% for IDHQ.
IDHQ is categorized as Quality Factor, while FNDF is Foreign Large Cap Equities. IDHQ tracks IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index, while FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net). They also come from different issuers: Invesco and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.29% for IDHQ and 0.25% for FNDF.
FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IDHQ и FNDF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор