Сравнение IDHQ с FNDF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF).
IDHQ и FNDF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDHQ или FNDF.
Основные характеристики
| IDHQ | FNDF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.42% | 6.35% |
| Дох-ть за 1 год | 16.44% | 16.46% |
| Дох-ть за 3 года | -0.09% | 5.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.23% | 7.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.03% | 5.85% |
| Коэф-т Шарпа | 1.14 | 1.21 |
| Коэф-т Сортино | 1.68 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.21 |
| Коэф-т Кальмара | 0.99 | 2.04 |
| Коэф-т Мартина | 6.25 | 6.77 |
| Индекс Язвы | 2.46% | 2.26% |
| Дневная вол-ть | 13.46% | 12.63% |
| Макс. просадка | -73.84% | -40.14% |
| Текущая просадка | -7.84% | -5.73% |
Корреляция
Корреляция между IDHQ и FNDF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и FNDF
С начала года, IDHQ показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 6.35%. За последние 10 лет акции IDHQ превзошли акции FNDF по среднегодовой доходности: 7.03% против 5.85% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDHQ и FNDF
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDHQ c FNDF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и FNDF
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FNDF в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.12% | 2.52% | 3.32% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% | 1.75% | 1.70% |
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.06% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% | 1.83% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и FNDF
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и FNDF
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 3.17%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.