PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDHQ с FNDF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и FNDF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.10%
-3.16%
IDHQ
FNDF

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у FNDF с доходностью 4.56%. За последние 10 лет акции IDHQ превзошли акции FNDF по среднегодовой доходности: 6.61% против 5.47% соответственно.


IDHQ

С начала года

2.65%

1 месяц

-7.50%

6 месяцев

-6.10%

1 год

8.26%

5 лет (среднегодовая)

5.63%

10 лет (среднегодовая)

6.61%

FNDF

С начала года

4.56%

1 месяц

-4.53%

6 месяцев

-3.16%

1 год

9.90%

5 лет (среднегодовая)

7.40%

10 лет (среднегодовая)

5.47%

Основные характеристики


IDHQFNDF
Коэф-т Шарпа0.640.81
Коэф-т Сортино0.991.15
Коэф-т Омега1.121.14
Коэф-т Кальмара0.761.23
Коэф-т Мартина2.933.89
Индекс Язвы3.00%2.63%
Дневная вол-ть13.65%12.62%
Макс. просадка-73.84%-40.14%
Текущая просадка-10.27%-7.32%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDHQ и FNDF

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии FNDF в 0.25%.


IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
График комиссии IDHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии FNDF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IDHQ и FNDF составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDHQ c FNDF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDHQ, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.640.81
Коэффициент Сортино IDHQ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.991.15
Коэффициент Омега IDHQ, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.121.14
Коэффициент Кальмара IDHQ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.761.23
Коэффициент Мартина IDHQ, с текущим значением в 2.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.933.89
IDHQ
FNDF

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDF равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и FNDF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.64
0.81
IDHQ
FNDF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и FNDF

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности FNDF в 3.11%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
2.17%2.52%3.32%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%1.75%1.70%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
3.11%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%1.83%0.48%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и FNDF

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки FNDF в -40.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и FNDF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.27%
-7.32%
IDHQ
FNDF

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и FNDF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.63%
3.99%
IDHQ
FNDF