PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDHQ с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IDHQ и VIGI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%110.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
85.47%
91.23%
IDHQ
VIGI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IDHQ:

0.35

VIGI:

0.53

Коэф-т Сортино

IDHQ:

0.58

VIGI:

0.81

Коэф-т Омега

IDHQ:

1.07

VIGI:

1.10

Коэф-т Кальмара

IDHQ:

0.45

VIGI:

0.66

Коэф-т Мартина

IDHQ:

1.28

VIGI:

2.00

Индекс Язвы

IDHQ:

3.77%

VIGI:

3.08%

Дневная вол-ть

IDHQ:

13.67%

VIGI:

11.68%

Макс. просадка

IDHQ:

-73.84%

VIGI:

-31.01%

Текущая просадка

IDHQ:

-10.42%

VIGI:

-9.30%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у VIGI с доходностью 3.20%.


IDHQ

С начала года

2.47%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-6.06%

1 год

3.63%

5 лет

4.69%

10 лет

6.78%

VIGI

С начала года

3.20%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

0.56%

1 год

5.32%

5 лет

5.30%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDHQ и VIGI

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.


IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
График комиссии IDHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDHQ c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDHQ, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.350.53
Коэффициент Сортино IDHQ, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.580.81
Коэффициент Омега IDHQ, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.071.10
Коэффициент Кальмара IDHQ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.450.66
Коэффициент Мартина IDHQ, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.001.282.00
IDHQ
VIGI

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VIGI равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.35
0.53
IDHQ
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и VIGI

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности VIGI в 1.59%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
1.85%2.52%3.32%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%1.75%1.70%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.59%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и VIGI

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-10.42%
-9.30%
IDHQ
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и VIGI

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) имеют волатильность 3.59% и 3.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.59%
3.61%
IDHQ
VIGI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab