PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с VIGI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDHQ с VIGI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI).

IDHQ и VIGI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. VIGI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность NASDAQ International DividendAchieversSelect Index. Фонд был запущен 25 февр. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDHQ и VIGI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		3.49%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%16.09%29.58%-13.38%28.16%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		-1.38%16.88%2.73%16.30%-16.79%12.51%14.66%27.53%-11.50%27.97%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 3.49%, что значительно выше, чем у VIGI с доходностью -1.38%. За последние 10 лет акции IDHQ превзошли акции VIGI по среднегодовой доходности: 8.97% против 7.81% соответственно.

IDHQ

1 день
2.15%
1 месяц
-6.48%
С начала года
3.49%
6 месяцев
7.34%
1 год
23.20%
3 года*
13.72%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.97%

VIGI

1 день
1.30%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-1.38%
6 месяцев
0.59%
1 год
10.50%
3 года*
9.01%
5 лет*
4.56%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с BKIEIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHFIDHQ с FNDF
Часто сравнивают с VIGI:
VIGI с VYMIVIGI с VIGVIGI с SCHYVIGI с VXUSVIGI с IGROVIGI с SCHDVIGI с IQLT

Сравнение комиссий IDHQ и VIGI

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.

IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. VIGI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VIGI
Ранг доходности на риск VIGI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQVIGIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.68

+0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.04

+0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.14

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.99

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

3.69

+3.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. VIGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа VIGI равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQVIGIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.68

+0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.32

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

0.51

-0.34

Корреляция

Корреляция между IDHQ и VIGI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и VIGI

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности VIGI в 2.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.33%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF		2.23%2.14%1.93%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%1.05%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и VIGI

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и VIGI.

Загрузка...

Показатели просадок

IDHQVIGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-31.01%

-42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-10.64%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-28.80%

-4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

-31.01%

-2.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-6.29%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.37%

-6.23%

-15.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

2.84%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и VIGI

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.68% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDHQVIGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.68%

6.25%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.37%

9.92%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

15.54%

+3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

14.41%

+2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

15.87%

+1.82%