PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDHQ с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDHQVIGI
Дох-ть с нач. г.5.42%7.22%
Дох-ть за 1 год16.44%18.54%
Дох-ть за 3 года-0.09%1.03%
Дох-ть за 5 лет6.23%6.88%
Коэф-т Шарпа1.141.60
Коэф-т Сортино1.682.33
Коэф-т Омега1.201.28
Коэф-т Кальмара0.991.26
Коэф-т Мартина6.258.43
Индекс Язвы2.46%2.16%
Дневная вол-ть13.46%11.33%
Макс. просадка-73.84%-31.01%
Текущая просадка-7.84%-5.77%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IDHQ и VIGI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и VIGI

С начала года, IDHQ показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у VIGI с доходностью 7.22%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.69%
5.09%
IDHQ
VIGI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDHQ и VIGI

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.


IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
График комиссии IDHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDHQ c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDHQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDHQ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDHQ, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDHQ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDHQ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDHQ, с текущим значением в 6.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.25
VIGI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIGI, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.60
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIGI, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIGI, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIGI, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIGI, с текущим значением в 8.43, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.43

Сравнение коэффициента Шарпа IDHQ и VIGI

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIGI равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
1.60
IDHQ
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и VIGI

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что больше доходности VIGI в 1.98%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
2.12%2.52%3.32%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%1.75%1.70%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
1.98%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и VIGI

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.84%
-5.77%
IDHQ
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и VIGI

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.29%
2.85%
IDHQ
VIGI