PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDHQ с VIGI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и VIGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.57%
2.88%
IDHQ
VIGI

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у VIGI с доходностью 5.71%.


IDHQ

С начала года

3.18%

1 месяц

-4.86%

6 месяцев

-4.57%

1 год

8.23%

5 лет (среднегодовая)

5.66%

10 лет (среднегодовая)

6.60%

VIGI

С начала года

5.71%

1 месяц

-2.51%

6 месяцев

2.88%

1 год

12.64%

5 лет (среднегодовая)

6.64%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


IDHQVIGI
Коэф-т Шарпа0.601.11
Коэф-т Сортино0.941.63
Коэф-т Омега1.111.19
Коэф-т Кальмара0.721.16
Коэф-т Мартина2.584.77
Индекс Язвы3.19%2.65%
Дневная вол-ть13.64%11.42%
Макс. просадка-73.84%-31.01%
Текущая просадка-9.80%-7.10%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDHQ и VIGI

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VIGI в 0.15%.


IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
График комиссии IDHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VIGI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IDHQ и VIGI составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDHQ c VIGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDHQ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.601.11
Коэффициент Сортино IDHQ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.941.63
Коэффициент Омега IDHQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.19
Коэффициент Кальмара IDHQ, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.721.16
Коэффициент Мартина IDHQ, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.584.77
IDHQ
VIGI

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа VIGI равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и VIGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60
1.11
IDHQ
VIGI

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и VIGI

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности VIGI в 2.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
2.16%2.52%3.32%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%1.75%1.70%
VIGI
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
2.01%1.92%2.06%7.02%1.29%1.83%1.99%1.75%0.98%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и VIGI

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки VIGI в -31.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и VIGI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.80%
-7.10%
IDHQ
VIGI

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и VIGI

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Vanguard International Dividend Appreciation ETF (VIGI) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.66%
3.29%
IDHQ
VIGI