PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDHQ с IDMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDHQIDMO
Дох-ть с нач. г.3.86%14.27%
Дох-ть за 1 год13.33%25.21%
Дох-ть за 3 года-0.47%5.92%
Дох-ть за 5 лет5.84%12.49%
Дох-ть за 10 лет6.80%9.49%
Коэф-т Шарпа0.991.62
Коэф-т Сортино1.472.16
Коэф-т Омега1.181.28
Коэф-т Кальмара0.942.26
Коэф-т Мартина5.169.53
Индекс Язвы2.64%2.71%
Дневная вол-ть13.80%15.97%
Макс. просадка-73.84%-39.37%
Текущая просадка-9.21%-3.33%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между IDHQ и IDMO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и IDMO

С начала года, IDHQ показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 14.27%. За последние 10 лет акции IDHQ уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 6.80% против 9.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.95%
2.23%
IDHQ
IDMO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDHQ и IDMO

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.


IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
График комиссии IDHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии IDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDHQ c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDHQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDHQ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.99
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDHQ, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDHQ, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDHQ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.94
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDHQ, с текущим значением в 5.16, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.16
IDMO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDMO, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.62
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDMO, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDMO, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.28
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDMO, с текущим значением в 2.26, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.26
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDMO, с текущим значением в 9.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.53

Сравнение коэффициента Шарпа IDHQ и IDMO

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.99
1.62
IDHQ
IDMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и IDMO

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности IDMO в 2.28%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
2.15%2.52%3.32%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%1.75%1.70%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
2.28%2.89%3.66%1.81%1.64%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.18%1.70%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и IDMO

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и IDMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.21%
-3.33%
IDHQ
IDMO

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и IDMO

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.06%
4.19%
IDHQ
IDMO