Сравнение IDHQ с IDMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO).
IDHQ и IDMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. IDMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Momentum Developed ex U.S. & South Korea LargeMidCap Index. Фонд был запущен 24 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDHQ или IDMO.
Основные характеристики
| IDHQ | IDMO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.18% | 16.75% |
| Дох-ть за 1 год | 20.22% | 25.58% |
| Дох-ть за 3 года | 2.46% | 8.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.61% | 13.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.27% | 8.71% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.56 |
| Дневная вол-ть | 13.26% | 15.91% |
| Макс. просадка | -73.84% | -39.37% |
| Текущая просадка | -1.43% | -1.23% |
Корреляция
Корреляция между IDHQ и IDMO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и IDMO
С начала года, IDHQ показывает доходность 12.18%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 16.75%. За последние 10 лет акции IDHQ уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 7.27% против 8.71% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDHQ и IDMO
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDHQ c IDMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и IDMO
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности IDMO в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.24% | 2.52% | 3.33% | 2.10% | 1.60% | 2.11% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% | 1.75% | 1.70% |
IDMO Invesco S&P International Developed Momentum ETF | 2.33% | 2.89% | 3.66% | 1.81% | 1.63% | 2.10% | 3.27% | 3.08% | 2.18% | 2.52% | 2.19% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и IDMO
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и IDMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и IDMO
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) составляет 3.86%, в то время как у Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.