PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDHQ с IDMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и IDMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.57%
2.36%
IDHQ
IDMO

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у IDMO с доходностью 16.07%. За последние 10 лет акции IDHQ уступали акциям IDMO по среднегодовой доходности: 6.60% против 9.28% соответственно.


IDHQ

С начала года

3.18%

1 месяц

-4.86%

6 месяцев

-4.57%

1 год

8.23%

5 лет (среднегодовая)

5.66%

10 лет (среднегодовая)

6.60%

IDMO

С начала года

16.07%

1 месяц

1.90%

6 месяцев

2.36%

1 год

21.95%

5 лет (среднегодовая)

12.75%

10 лет (среднегодовая)

9.28%

Основные характеристики


IDHQIDMO
Коэф-т Шарпа0.601.40
Коэф-т Сортино0.941.88
Коэф-т Омега1.111.25
Коэф-т Кальмара0.721.93
Коэф-т Мартина2.587.98
Индекс Язвы3.19%2.75%
Дневная вол-ть13.64%15.73%
Макс. просадка-73.84%-39.37%
Текущая просадка-9.80%-1.81%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDHQ и IDMO

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии IDMO в 0.25%.


IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
График комиссии IDHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии IDMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между IDHQ и IDMO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDHQ c IDMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDHQ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.601.40
Коэффициент Сортино IDHQ, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.941.88
Коэффициент Омега IDHQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.25
Коэффициент Кальмара IDHQ, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.721.93
Коэффициент Мартина IDHQ, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.002.587.98
IDHQ
IDMO

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа IDMO равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и IDMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60
1.40
IDHQ
IDMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и IDMO

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности IDMO в 2.25%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
2.16%2.52%3.32%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%1.75%1.70%
IDMO
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
2.25%2.89%3.66%1.81%1.64%2.10%3.27%3.08%2.18%2.52%2.18%1.70%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и IDMO

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки IDMO в -39.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и IDMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.80%
-1.81%
IDHQ
IDMO

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и IDMO

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с Invesco S&P International Developed Momentum ETF (IDMO) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.66%
3.84%
IDHQ
IDMO