Сравнение IDHQ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IDHQ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDHQ или SPY.
Основные характеристики
| IDHQ | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.86% | 26.77% |
| Дох-ть за 1 год | 13.33% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | -0.47% | 10.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.84% | 15.86% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.80% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.99 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 1.47 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 0.94 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 5.16 | 20.11 |
| Индекс Язвы | 2.64% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 13.80% | 12.18% |
| Макс. просадка | -73.84% | -55.19% |
| Текущая просадка | -9.21% | -0.31% |
Корреляция
Корреляция между IDHQ и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и SPY
С начала года, IDHQ показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.77%. За последние 10 лет акции IDHQ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.80% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDHQ и SPY
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDHQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и SPY
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности SPY в 1.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.15% | 2.52% | 3.32% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% | 1.75% | 1.70% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и SPY
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и SPY
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.