PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDHQ с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.86%
12.98%
IDHQ
SPY

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 2.58%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции IDHQ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.60% против 13.07% соответственно.


IDHQ

С начала года

2.58%

1 месяц

-6.67%

6 месяцев

-5.07%

1 год

7.83%

5 лет (среднегодовая)

5.54%

10 лет (среднегодовая)

6.60%

SPY

С начала года

25.41%

1 месяц

1.18%

6 месяцев

12.15%

1 год

32.04%

5 лет (среднегодовая)

15.51%

10 лет (среднегодовая)

13.07%

Основные характеристики


IDHQSPY
Коэф-т Шарпа0.602.62
Коэф-т Сортино0.933.50
Коэф-т Омега1.111.49
Коэф-т Кальмара0.723.78
Коэф-т Мартина2.6717.00
Индекс Язвы3.07%1.87%
Дневная вол-ть13.64%12.14%
Макс. просадка-73.84%-55.19%
Текущая просадка-10.33%-1.38%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDHQ и SPY

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
График комиссии IDHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между IDHQ и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDHQ c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDHQ, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.602.62
Коэффициент Сортино IDHQ, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.933.50
Коэффициент Омега IDHQ, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.111.49
Коэффициент Кальмара IDHQ, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.723.78
Коэффициент Мартина IDHQ, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.6717.00
IDHQ
SPY

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 0.60, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.60
2.62
IDHQ
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и SPY

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%, что больше доходности SPY в 1.19%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
2.18%2.52%3.32%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%1.75%1.70%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.19%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и SPY

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.33%
-1.38%
IDHQ
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и SPY

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 4.63% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.63%
4.09%
IDHQ
SPY