Сравнение IDHQ с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IDHQ и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDHQ или SPY.
Корреляция
Корреляция между IDHQ и SPY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и SPY
Основные характеристики
IDHQ:
0.18
SPY:
0.28
IDHQ:
0.38
SPY:
0.54
IDHQ:
1.05
SPY:
1.08
IDHQ:
0.23
SPY:
0.29
IDHQ:
0.59
SPY:
1.35
IDHQ:
5.42%
SPY:
4.09%
IDHQ:
17.30%
SPY:
19.64%
IDHQ:
-73.84%
SPY:
-55.19%
IDHQ:
-6.50%
SPY:
-13.98%
Доходность по периодам
С начала года, IDHQ показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -10.04%. За последние 10 лет акции IDHQ уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 6.17% против 11.65% соответственно.
IDHQ
5.54%
-5.11%
-2.98%
3.25%
8.40%
6.17%
SPY
-10.04%
-7.04%
-9.15%
5.72%
14.60%
11.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDHQ и SPY
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IDHQ и SPY
IDHQ
SPY
Сравнение IDHQ c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и SPY
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.44% | 2.41% | 2.52% | 3.32% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% | 1.75% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и SPY
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и SPY
Текущая волатильность для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) составляет 10.83%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 14.59%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.