PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDHQ с INTF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDHQINTF
Дох-ть с нач. г.5.42%8.60%
Дох-ть за 1 год16.44%20.41%
Дох-ть за 3 года-0.09%3.58%
Дох-ть за 5 лет6.23%5.91%
Коэф-т Шарпа1.141.50
Коэф-т Сортино1.682.12
Коэф-т Омега1.201.26
Коэф-т Кальмара0.991.83
Коэф-т Мартина6.258.46
Индекс Язвы2.46%2.29%
Дневная вол-ть13.46%12.87%
Макс. просадка-73.84%-40.39%
Текущая просадка-7.84%-6.09%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между IDHQ и INTF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и INTF

С начала года, IDHQ показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у INTF с доходностью 8.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.70%
1.33%
IDHQ
INTF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDHQ и INTF

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии INTF в 0.30%.


INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
График комиссии INTF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
График комиссии IDHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDHQ c INTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDHQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDHQ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDHQ, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDHQ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDHQ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDHQ, с текущим значением в 6.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.25
INTF
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа INTF, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино INTF, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега INTF, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара INTF, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина INTF, с текущим значением в 8.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.46

Сравнение коэффициента Шарпа IDHQ и INTF

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INTF равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и INTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
1.50
IDHQ
INTF

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и INTF

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности INTF в 3.50%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
2.12%2.52%3.32%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%1.75%1.70%
INTF
iShares MSCI Intl Multifactor ETF
3.50%3.59%2.81%5.38%2.06%3.65%2.62%3.25%1.66%0.85%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и INTF

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и INTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.84%
-6.09%
IDHQ
INTF

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и INTF

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.29%
3.33%
IDHQ
INTF