Сравнение IDHQ с INTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF).
IDHQ и INTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDHQ или INTF.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и INTF
Доходность по периодам
С начала года, IDHQ показывает доходность 3.18%, что значительно ниже, чем у INTF с доходностью 7.20%.
IDHQ
3.18%
-4.86%
-4.57%
8.23%
5.66%
6.60%
INTF
7.20%
-1.70%
-1.25%
14.11%
5.75%
N/A
Основные характеристики
| IDHQ | INTF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 0.94 | 1.56 |
| Коэф-т Омега | 1.11 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.72 | 1.76 |
| Коэф-т Мартина | 2.58 | 5.11 |
| Индекс Язвы | 3.19% | 2.76% |
| Дневная вол-ть | 13.64% | 12.88% |
| Макс. просадка | -73.84% | -40.39% |
| Текущая просадка | -9.80% | -7.30% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDHQ и INTF
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии INTF в 0.30%.
Корреляция
Корреляция между IDHQ и INTF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDHQ c INTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и INTF
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности INTF в 3.54%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.16% | 2.52% | 3.32% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% | 1.75% | 1.70% |
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 3.54% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.25% | 1.66% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и INTF
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и INTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и INTF
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.