Сравнение IDHQ с INTF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF).
IDHQ и INTF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. INTF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IDHQ или INTF.
Корреляция
Корреляция между IDHQ и INTF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IDHQ и INTF
Основные характеристики
IDHQ:
0.18
INTF:
0.57
IDHQ:
0.35
INTF:
0.85
IDHQ:
1.04
INTF:
1.10
IDHQ:
0.22
INTF:
0.83
IDHQ:
0.63
INTF:
2.23
IDHQ:
3.95%
INTF:
3.29%
IDHQ:
13.61%
INTF:
12.93%
IDHQ:
-73.84%
INTF:
-40.39%
IDHQ:
-10.81%
INTF:
-8.38%
Доходность по периодам
С начала года, IDHQ показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у INTF с доходностью 5.95%.
IDHQ
2.01%
-1.14%
-6.61%
2.76%
4.54%
6.56%
INTF
5.95%
-1.16%
-0.83%
6.98%
4.87%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IDHQ и INTF
IDHQ берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии INTF в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IDHQ c INTF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IDHQ и INTF
Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности INTF в 3.53%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHQ Invesco S&P International Developed High Quality ETF | 2.39% | 2.52% | 3.32% | 2.10% | 1.60% | 2.10% | 2.67% | 1.68% | 2.36% | 1.71% | 1.75% | 1.70% |
INTF iShares MSCI Intl Multifactor ETF | 3.53% | 3.59% | 2.81% | 5.38% | 2.06% | 3.65% | 2.62% | 3.25% | 1.66% | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IDHQ и INTF
Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки INTF в -40.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и INTF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IDHQ и INTF
Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и iShares MSCI Intl Multifactor ETF (INTF) имеют волатильность 3.67% и 3.56% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.