PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IDHQ с BKIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IDHQ с BKIE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE).

IDHQ и BKIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IDHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность IDHQ-US - S&P Quality Developed Ex-U.S. LargeMidCap Index. Фонд был запущен 13 июн. 2007 г.. BKIE - это пассивный фонд от BNY Mellon, который отслеживает доходность Morningstar Developed Markets ex-US Large Cap Index. Фонд был запущен 24 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и BKIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IDHQ и BKIE

2026 (YTD)202520242023202220212020
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.09%27.46%1.33%18.80%-20.23%11.38%32.76%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		2.20%32.08%4.63%18.25%-13.60%13.75%34.17%

Доходность по периодам

С начала года, IDHQ показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 2.20%.

IDHQ

1 день
-1.36%
1 месяц
-4.33%
С начала года
2.09%
6 месяцев
5.15%
1 год
21.13%
3 года*
12.88%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.74%

BKIE

1 день
-0.48%
1 месяц
-2.09%
С начала года
2.20%
6 месяцев
6.52%
1 год
25.67%
3 года*
15.39%
5 лет*
9.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P International Developed High Quality ETF

BNY Mellon International Equity ETF

Часто сравнивают с IDHQ:
IDHQ с IDMOIDHQ с INTFIDHQ с VIGIIDHQ с SPYIDHQ с VEAIDHQ с SCHFIDHQ с FNDF
Часто сравнивают с BKIE:
BKIE с VXUSBKIE с BKEMBKIE с VEABKIE с SPDWBKIE с VGPMXBKIE с IQLTBKIE с ACWL.L

Сравнение комиссий IDHQ и BKIE

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.

IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF

Доходность на риск

IDHQ vs. BKIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IDHQ
Ранг доходности на риск IDHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDHQ: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDHQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDHQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
BKIE
Ранг доходности на риск BKIE: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKIE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKIE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKIE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKIE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKIE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IDHQ c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IDHQBKIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.50

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.07

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.30

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.60

2.28

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

8.74

-2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IDHQ vs. BKIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IDHQBKIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.50

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.58

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.88

-0.70

Корреляция

Корреляция между IDHQ и BKIE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и BKIE

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что меньше доходности BKIE в 3.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF		2.36%2.46%2.41%2.52%3.33%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF		3.46%3.12%3.31%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и BKIE

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и BKIE.

Загрузка...

Показатели просадок

IDHQBKIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.84%

-28.19%

-45.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.44%

-11.41%

-2.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.54%

-28.19%

-5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.93%

-7.03%

-2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.36%

-5.05%

-16.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

2.97%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и BKIE

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 9.49% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IDHQBKIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.49%

7.18%

+2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

11.14%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.90%

17.15%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

15.98%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.69%

16.30%

+1.39%