PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IDHQ с BKIE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


IDHQBKIE
Дох-ть с нач. г.5.42%7.70%
Дох-ть за 1 год16.44%19.34%
Дох-ть за 3 года-0.09%2.68%
Коэф-т Шарпа1.141.44
Коэф-т Сортино1.682.07
Коэф-т Омега1.201.25
Коэф-т Кальмара0.991.93
Коэф-т Мартина6.258.27
Индекс Язвы2.46%2.22%
Дневная вол-ть13.46%12.74%
Макс. просадка-73.84%-28.19%
Текущая просадка-7.84%-5.55%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между IDHQ и BKIE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IDHQ и BKIE

С начала года, IDHQ показывает доходность 5.42%, что значительно ниже, чем у BKIE с доходностью 7.70%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.70%
1.62%
IDHQ
BKIE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IDHQ и BKIE

IDHQ берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BKIE в 0.04%.


IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
График комиссии IDHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии BKIE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение IDHQ c BKIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) и BNY Mellon International Equity ETF (BKIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IDHQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IDHQ, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.14
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IDHQ, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IDHQ, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IDHQ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.99
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IDHQ, с текущим значением в 6.25, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.25
BKIE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BKIE, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.44
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BKIE, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BKIE, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BKIE, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BKIE, с текущим значением в 8.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.27

Сравнение коэффициента Шарпа IDHQ и BKIE

Показатель коэффициента Шарпа IDHQ на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BKIE равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IDHQ и BKIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.14
1.44
IDHQ
BKIE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IDHQ и BKIE

Дивидендная доходность IDHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности BKIE в 2.83%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
IDHQ
Invesco S&P International Developed High Quality ETF
2.12%2.52%3.32%2.10%1.60%2.10%2.67%1.68%2.36%1.71%1.75%1.70%
BKIE
BNY Mellon International Equity ETF
2.83%2.88%2.97%2.58%1.49%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IDHQ и BKIE

Максимальная просадка IDHQ за все время составила -73.84%, что больше максимальной просадки BKIE в -28.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IDHQ и BKIE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-7.84%
-5.55%
IDHQ
BKIE

Волатильность

Сравнение волатильности IDHQ и BKIE

Invesco S&P International Developed High Quality ETF (IDHQ) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с BNY Mellon International Equity ETF (BKIE) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что IDHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.29%
2.94%
IDHQ
BKIE