Сравнение TLT с VWINX
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and VWINX (Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares) are both funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while VWINX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Vanguard. TLT is passively managed, while VWINX is actively managed. Over the past 10 years, TLT returned -1.75%/yr vs 5.79%/yr for VWINX. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. TLT charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for VWINX.
Доходность
Сравнение доходности TLT и VWINX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 3.48%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: -1.75% против 5.79% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.93%
- С начала года
- 0.27%
- 6 месяцев
- 0.45%
- 1 год
- 3.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.53%
- 10 лет*
- -1.75%
VWINX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 3.48%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 10.58%
- 3 года*
- 8.70%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 5.79%
Сравнение доходности по годам TLT и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.27% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 3.48% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Correlation
The correlation between TLT and VWINX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.65 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | 0.21 |
Over the past year, TLT and VWINX have become more correlated (0.61) than their long-term average of 0.21, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. VWINX — Ранг доходности на риск
TLT
VWINX
Сравнение TLT c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.37 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 2.54 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.92 | 9.54 | -8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и VWINX
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и VWINX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -21.72% | -26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.58% | -4.16% | -3.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.18% | -6.98% | -12.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -15.30% | -28.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -17.43% | -30.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.12% | -0.08% | -40.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.84% | -2.63% | -11.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 1.11% | +2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и VWINX
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 1.79%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 1.79% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.64% | 3.98% | +2.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.68% | 5.22% | +4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.85% | 6.99% | +8.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.91% | 6.93% | +7.98% |
Сравнение комиссий TLT и VWINX
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VWINX в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и VWINX
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности VWINX в 7.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.56% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.69% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and VWINX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.83%) compared to VWINX (1.79%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs VWINX's -21.72%.
VWINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и VWINX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор