Сравнение TLT с TLH
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and TLH (iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while TLH tracks the ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -2.23%/yr vs -1.14%/yr for TLH. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TLT и TLH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у TLH с доходностью -1.70%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям TLH по среднегодовой доходности: -2.23% против -1.14% соответственно.
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
TLH
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.79%
- 6 месяцев
- -1.38%
- С начала года
- -1.70%
- 1 год
- -0.13%
- 3 года*
- 1.50%
- 5 лет*
- -4.96%
- 10 лет*
- -1.14%
- Всё время*
- 2.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $131.77M | $99.50M | $125.07M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам TLT и TLH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -1.70% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.11% | 0.37% | 4.21% |
Correlation
The correlation between TLT and TLH is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.98 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2007 г. | 0.97 |
The correlation between TLT and TLH has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. TLH — Ранг доходности на риск
TLT
TLH
Сравнение TLT c TLH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | TLH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.02 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | -0.04 | -0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и TLH
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки TLH в -41.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и TLH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -41.14% | -7.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -6.50% | -1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -11.87% | -2.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -35.41% | -8.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -41.14% | -7.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.60% | -30.66% | -10.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -10.92% | -3.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 2.92% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и TLH
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | TLH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 2.10% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 5.91% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 7.61% | +1.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 12.62% | +3.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 11.19% | +3.64% |
Сравнение комиссий TLT и TLH
И TLT, и TLH имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и TLH
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности TLH в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.57% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, TLT and TLH move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to TLH (2.10%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs TLH's -41.14%.
On 10-year performance, TLH leads with -1.14% vs -2.23% for TLT. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, TLH has been the lower-risk option at 2.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TLH has performed better with a -1.14% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT and TLH have the same expense ratio: 0.15% per year.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 4.57% for TLH.
TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while TLH tracks ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index.
TLH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и TLH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор