Сравнение TLH с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
TLH и TIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 10-20 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLH или TIP.
Основные характеристики
| TLH | TIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.95% | -1.78% |
| Дох-ть за 1 год | -10.13% | -1.83% |
| Дох-ть за 3 года | -9.30% | -1.70% |
| Дох-ть за 5 лет | -3.68% | 1.85% |
| Дох-ть за 10 лет | -0.17% | 1.77% |
| Коэф-т Шарпа | -0.78 | -0.36 |
| Дневная вол-ть | 13.87% | 5.99% |
| Макс. просадка | -41.14% | -14.56% |
| Current Drawdown | -36.33% | -11.01% |
Корреляция
Корреляция между TLH и TIP составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLH и TIP
С начала года, TLH показывает доходность -7.95%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью -1.78%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: -0.17% против 1.77% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и TIP
TLH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLH c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и TIP
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности TIP в 2.72%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.26% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% | 2.12% | 2.41% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.72% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и TIP
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и TIP
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 1.59%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.