PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с SPTS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLT с SPTS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS).

TLT и SPTS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. SPTS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury 1-3 Year Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLT и SPTS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLT и SPTS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		0.29%5.05%4.20%4.27%-3.86%-0.72%3.23%3.56%1.08%0.59%

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.17%, что значительно ниже, чем у SPTS с доходностью 0.29%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям SPTS по среднегодовой доходности: -1.38% против 1.67% соответственно.

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%

SPTS

1 день
0.07%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.46%
1 год
3.83%
3 года*
4.05%
5 лет*
1.81%
10 лет*
1.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV
Часто сравнивают с SPTS:
SPTS с SGOVSPTS с BILSPTS с SCHOSPTS с SHYSPTS с VGSHSPTS с SPTISPTS с BSV

Сравнение комиссий TLT и SPTS

TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии SPTS в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF

Доходность на риск

TLT vs. SPTS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
SPTS
Ранг доходности на риск SPTS: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTS: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTS: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTS: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTS: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTS: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c SPTS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTSPTSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

2.58

-2.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.02

4.09

-4.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.55

-0.55

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

4.64

-4.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.11

17.61

-17.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. SPTS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа SPTS равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и SPTS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTSPTSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

2.58

-2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.92

-1.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.97

-1.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.49

-0.23

Корреляция

Корреляция между TLT и SPTS составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и SPTS

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что больше доходности SPTS в 3.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
SPTS
SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF		3.97%3.99%4.25%3.61%1.27%0.19%0.70%2.21%2.04%1.20%0.95%0.83%

Просадки

Сравнение просадок TLT и SPTS

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки SPTS в -5.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и SPTS.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTSPTSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-5.83%

-42.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-0.84%

-8.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-5.71%

-37.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-5.71%

-42.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.17%

-0.43%

-39.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-1.74%

-11.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

0.22%

+4.16%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и SPTS

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) с волатильностью 0.50%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPTS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTSPTSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

0.50%

+3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

0.88%

+5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.44%

1.49%

+9.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.90%

1.98%

+13.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

1.73%

+13.20%