Сравнение TLT с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
TLT и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLT и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLT и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -1.39% против 28.39% соответственно.
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и SOXX
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
TLT vs. SOXX — Ранг доходности на риск
TLT
SOXX
Сравнение TLT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 2.03 | -2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 2.63 | -2.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.38 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 4.44 | -4.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 16.46 | -16.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.03 | -2.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | 0.54 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | 0.86 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 0.37 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между TLT и SOXX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и SOXX
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и SOXX
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -70.21% | +21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -18.27% | +9.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -45.75% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -45.75% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.23% | -7.95% | -32.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -20.10% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 4.92% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и SOXX
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 3.71%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 12.83% | -9.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 26.41% | -19.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 40.12% | -28.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 35.48% | -19.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 32.98% | -18.05% |