Сравнение TLT с SOXX
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TLT returned -2.23%/yr vs 32.54%/yr for SOXX. Their -0.22 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TLT charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.
Доходность
Сравнение доходности TLT и SOXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 76.42%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -2.23% против 32.54% соответственно.
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
SOXX
- 1 день
- -2.12%
- 1 месяц
- -8.74%
- 6 месяцев
- 60.81%
- С начала года
- 76.42%
- 1 год
- 123.34%
- 3 года*
- 46.84%
- 5 лет*
- 28.89%
- 10 лет*
- 32.54%
- Всё время*
- 14.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.41B | $5.67B | $5.91B | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам TLT и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 76.42% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Correlation
The correlation between TLT and SOXX is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.22 |
The correlation between TLT and SOXX shifts across timeframes, from -0.22 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. SOXX — Ранг доходности на риск
TLT
SOXX
Сравнение TLT c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.41 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 4.28 | -4.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 17.18 | -17.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и SOXX
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и SOXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -70.21% | +21.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -29.01% | +21.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -41.36% | +26.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | -45.75% | +2.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | -45.75% | -2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.60% | -18.98% | -22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -19.92% | +5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 7.21% | -3.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и SOXX
Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.51%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.65%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 17.65% | -15.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 39.14% | -32.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 44.84% | -35.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 38.38% | -22.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 34.61% | -19.78% |
Сравнение комиссий TLT и SOXX
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и SOXX
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности SOXX в 0.28%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.28% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and SOXX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXX has higher volatility (17.65%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs SOXX's -70.21%.
On 10-year performance, SOXX leads with 32.54% vs -2.23% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 32.54% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for SOXX.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 0.28% for SOXX.
TLT is categorized as Government Bonds, while SOXX is Semiconductors. TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.34% for SOXX.
SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и SOXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор