PortfoliosLab logo
Сравнение LQD с VCIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между LQD и VCIT составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности LQD и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

70.00%75.00%80.00%85.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.33%
87.73%
LQD
VCIT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LQD:

0.93

VCIT:

1.50

Коэф-т Сортино

LQD:

1.34

VCIT:

2.17

Коэф-т Омега

LQD:

1.16

VCIT:

1.27

Коэф-т Кальмара

LQD:

0.45

VCIT:

0.79

Коэф-т Мартина

LQD:

2.63

VCIT:

5.01

Индекс Язвы

LQD:

2.67%

VCIT:

1.68%

Дневная вол-ть

LQD:

7.55%

VCIT:

5.58%

Макс. просадка

LQD:

-24.95%

VCIT:

-20.56%

Текущая просадка

LQD:

-9.20%

VCIT:

-2.65%

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность 2.22%, что значительно ниже, чем у VCIT с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.37% против 2.73% соответственно.


LQD

С начала года

2.22%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

0.97%

1 год

7.34%

5 лет

-0.18%

10 лет

2.37%

VCIT

С начала года

2.67%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

2.02%

1 год

8.68%

5 лет

1.26%

10 лет

2.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LQD и VCIT

LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии LQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
LQD: 0.15%
График комиссии VCIT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VCIT: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LQD и VCIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LQD
Ранг риск-скорректированной доходности LQD, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LQD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VCIT
Ранг риск-скорректированной доходности VCIT, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LQD c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа LQD, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
LQD: 0.93
VCIT: 1.50
Коэффициент Сортино LQD, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
LQD: 1.34
VCIT: 2.17
Коэффициент Омега LQD, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
LQD: 1.16
VCIT: 1.27
Коэффициент Кальмара LQD, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
LQD: 0.45
VCIT: 0.79
Коэффициент Мартина LQD, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
LQD: 2.63
VCIT: 5.01

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.93
1.50
LQD
VCIT

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и VCIT

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что сопоставимо с доходностью VCIT в 4.45%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.42%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%3.39%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
4.45%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%3.34%

Просадки

Сравнение просадок LQD и VCIT

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и VCIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.20%
-2.65%
LQD
VCIT

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и VCIT

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.83%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.02%
2.83%
LQD
VCIT