PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQD с VCIT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQD с VCIT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT).

LQD и VCIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. VCIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 5-10 Year Corp Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQD и VCIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQD и VCIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.38%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		-0.45%9.34%3.20%8.98%-13.98%-1.77%9.46%14.10%-1.74%5.31%

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность -0.38%, что значительно выше, чем у VCIT с доходностью -0.45%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям VCIT по среднегодовой доходности: 2.61% против 3.06% соответственно.

LQD

1 день
0.63%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.38%
6 месяцев
-0.04%
1 год
4.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
0.09%
10 лет*
2.61%

VCIT

1 день
0.55%
1 месяц
-1.98%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
0.69%
1 год
6.08%
3 года*
5.56%
5 лет*
1.42%
10 лет*
3.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с IGSBLQD с LQDH
Часто сравнивают с VCIT:
VCIT с BNDVCIT с IGIBVCIT с VTCVCIT с VCLTVCIT с SPIBVCIT с VTEBVCIT с FBNDX

Сравнение комиссий LQD и VCIT

LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCIT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQD vs. VCIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VCIT
Ранг доходности на риск VCIT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCIT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCIT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCIT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCIT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCIT: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c VCIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDVCITDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.26

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.04

1.76

-0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.24

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

2.07

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.15

7.31

-3.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQD vs. VCIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VCIT равного 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и VCIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDVCITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.26

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.22

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.49

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.75

-0.22

Корреляция

Корреляция между LQD и VCIT составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и VCIT

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности VCIT в 4.72%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.52%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF		4.72%4.62%4.43%3.72%3.03%2.87%2.78%3.37%3.61%3.21%3.29%3.34%

Просадки

Сравнение просадок LQD и VCIT

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки VCIT в -20.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и VCIT.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDVCITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-20.56%

-4.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-2.99%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-20.56%

-4.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-20.56%

-4.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.52%

-1.98%

-2.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-3.18%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.22%

0.85%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и VCIT

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF (VCIT) с волатильностью 2.07%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDVCITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.07%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

2.84%

+0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

4.85%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.66%

6.60%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

6.27%

+2.40%