Сравнение LQD с VCLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT).
LQD и VCLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. VCLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQD или VCLT.
Основные характеристики
| LQD | VCLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.54% | -5.67% |
| Дох-ть за 1 год | 0.23% | -1.84% |
| Дох-ть за 3 года | -3.82% | -6.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.76% | -0.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.12% | 2.24% |
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | -0.06 |
| Дневная вол-ть | 9.05% | 13.30% |
| Макс. просадка | -24.95% | -34.31% |
| Current Drawdown | -15.05% | -23.92% |
Корреляция
Корреляция между LQD и VCLT составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LQD и VCLT
С начала года, LQD показывает доходность -3.54%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -5.67%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 2.12% против 2.24% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQD и VCLT
LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQD c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и VCLT
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности VCLT в 5.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.97% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 4.67% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% | 4.29% | 4.83% |
Просадки
Сравнение просадок LQD и VCLT
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и VCLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и VCLT
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 2.41%, в то время как у Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.