Сравнение LQD с IGSB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).
LQD и IGSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQD или IGSB.
Основные характеристики
| LQD | IGSB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -4.07% | -0.01% |
| Дох-ть за 1 год | 1.32% | 4.14% |
| Дох-ть за 3 года | -3.99% | 0.00% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.73% | 1.83% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.06% | 1.73% |
| Коэф-т Шарпа | -0.04 | 1.24 |
| Дневная вол-ть | 9.05% | 3.02% |
| Макс. просадка | -24.95% | -13.38% |
| Current Drawdown | -15.52% | -0.73% |
Корреляция
Корреляция между LQD и IGSB составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности LQD и IGSB
С начала года, LQD показывает доходность -4.07%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью -0.01%. За последние 10 лет акции LQD превзошли акции IGSB по среднегодовой доходности: 2.06% против 1.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQD и IGSB
LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQD c IGSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и IGSB
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности IGSB в 3.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 3.99% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
IGSB iShares Short-Term Corporate Bond ETF | 3.25% | 3.26% | 2.06% | 1.82% | 2.36% | 3.06% | 2.46% | 1.65% | 1.45% | 1.18% | 0.94% | 1.17% |
Просадки
Сравнение просадок LQD и IGSB
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и IGSB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и IGSB
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 2.30% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.77%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.