PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQD с IGSB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQD с IGSB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB).

LQD и IGSB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. IGSB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE BofAML 1-5 Year US Corporate Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQD и IGSB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQD и IGSB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		0.24%6.96%4.97%6.40%-5.63%-0.56%5.37%7.11%1.25%1.27%

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у IGSB с доходностью 0.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LQD имеют среднегодовую доходность 2.63%, а акции IGSB немного впереди с 2.75%.

LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%

IGSB

1 день
0.10%
1 месяц
-0.58%
С начала года
0.24%
6 месяцев
1.28%
1 год
5.00%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.47%
10 лет*
2.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с LQDWLQD с VCLTLQD с LQDH
Часто сравнивают с IGSB:
IGSB с VCSHIGSB с SPSBIGSB с IGIBIGSB с SLQDIGSB с FLDRIGSB с AGGIGSB с VFIDX

Сравнение комиссий LQD и IGSB

LQD берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии IGSB в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQD vs. IGSB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
IGSB
Ранг доходности на риск IGSB: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGSB: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGSB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGSB: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGSB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGSB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c IGSB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDIGSBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

2.19

-1.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

3.24

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

3.49

-2.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

14.27

-10.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQD vs. IGSB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа IGSB равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и IGSB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDIGSBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

2.19

-1.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

0.85

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.80

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.70

-0.16

Корреляция

Корреляция между LQD и IGSB составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и IGSB

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что сопоставимо с доходностью IGSB в 4.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
IGSB
iShares Short-Term Corporate Bond ETF		4.55%4.44%4.02%3.26%2.07%1.82%2.36%3.06%2.46%1.65%1.45%1.18%

Просадки

Сравнение просадок LQD и IGSB

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки IGSB в -13.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и IGSB.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDIGSBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-13.38%

-11.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-1.46%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-9.46%

-15.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-13.38%

-11.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-0.79%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-0.85%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.36%

+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и IGSB

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares Short-Term Corporate Bond ETF (IGSB) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDIGSBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

0.97%

+1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

1.32%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

2.29%

+4.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

2.91%

+5.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

3.46%

+5.21%