PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LQD с LQDH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LQD и LQDH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQD и LQDH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
-0.27%7.90%0.86%9.40%-17.92%-1.84%10.97%17.37%-3.79%7.06%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
0.22%7.00%7.43%11.14%-1.88%1.84%1.68%9.50%-2.20%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям LQDH по среднегодовой доходности: 2.63% против 4.56% соответственно.


LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%

LQDH

1 день
0.38%
1 месяц
0.48%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.85%
1 год
6.79%
3 года*
7.74%
5 лет*
4.75%
10 лет*
4.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий LQD и LQDH

LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

LQD vs. LQDH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина

LQDH
Ранг доходности на риск LQDH: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDH: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDH: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDH: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c LQDH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LQDLQDHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.66

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

2.41

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.37

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.76

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

8.91

-4.85

LQD vs. LQDH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа LQDH равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и LQDH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LQDLQDHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.66

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

1.08

-1.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.71

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.56

-0.02

Корреляция

Корреляция между LQD и LQDH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и LQDH

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности LQDH в 6.10%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
LQDH
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
6.10%6.06%7.57%7.69%3.73%1.65%2.22%3.09%5.08%2.37%2.33%2.98%

Просадки

Сравнение просадок LQD и LQDH

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, примерно равная максимальной просадке LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и LQDH.


Загрузка...

Показатели просадок


LQDLQDHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-24.63%

-0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.85%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-7.08%

-17.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

-24.63%

-0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-0.73%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-1.70%

-2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.76%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и LQDH

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LQDLQDHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

1.54%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

2.25%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

4.11%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

4.43%

+4.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

6.45%

+2.22%