Сравнение LQD с LQDH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH).
LQD и LQDH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. LQDH - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 27 мая 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LQD и LQDH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LQD и LQDH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.27% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 0.22% | 7.00% | 7.43% | 11.14% | -1.88% | 1.84% | 1.68% | 9.50% | -2.20% | 6.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у LQDH с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции LQD уступали акциям LQDH по среднегодовой доходности: 2.63% против 4.56% соответственно.
LQD
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.34%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- 4.30%
- 5 лет*
- 0.11%
- 10 лет*
- 2.63%
LQDH
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- 0.48%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 6.79%
- 3 года*
- 7.74%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQD и LQDH
LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LQDH в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LQD vs. LQDH — Ранг доходности на риск
LQD
LQDH
Сравнение LQD c LQDH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LQD | LQDH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.70 | 1.66 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.99 | 2.41 | -1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.37 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.76 | -0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.06 | 8.91 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LQD | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.70 | 1.66 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 | 1.08 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.71 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.56 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между LQD и LQDH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и LQDH
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности LQDH в 6.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.56% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
LQDH iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF | 6.10% | 6.06% | 7.57% | 7.69% | 3.73% | 1.65% | 2.22% | 3.09% | 5.08% | 2.37% | 2.33% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок LQD и LQDH
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, примерно равная максимальной просадке LQDH в -24.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и LQDH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LQD | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -24.63% | -0.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.38% | -3.85% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -7.08% | -17.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -24.63% | -0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.42% | -0.73% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -1.70% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 0.76% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и LQDH
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF (LQDH) с волатильностью 1.54%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LQD | LQDH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.66% | 1.54% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.76% | 2.25% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.60% | 4.11% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 4.43% | +4.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.67% | 6.45% | +2.22% |