Сравнение LQD с LQDW
LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - LQD tracks the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index while LQDW tracks the CBOE LQD BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LQD returned 4.84%/yr vs 3.57%/yr for LQDW. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. LQD charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.
Доходность
Сравнение доходности LQD и LQDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 1.25%.
LQD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- -0.51%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 2.19%
- Всё время*
- 4.39%
LQDW
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.90%
- 6 месяцев
- 0.78%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- 4.02%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.39%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.42B | $3.25B | $3.03B | |
| $6.50M | $3.68M | $2.27M |
Сравнение доходности по годам LQD и LQDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.51% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -4.07% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.25% | 9.05% | 2.60% | 3.99% | -6.78% |
Correlation
The correlation between LQD and LQDW is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.85 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 авг. 2022 г. | 0.83 |
The correlation between LQD and LQDW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQD vs. LQDW — Ранг доходности на риск
LQD
LQDW
Сравнение LQD c LQDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQD | LQDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.20 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.56 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 4.99 | -3.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQD и LQDW
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и LQDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQD | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -9.20% | -15.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -2.59% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.73% | -5.68% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -1.08% | -3.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -2.28% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 0.81% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и LQDW
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQD | LQDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.32% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 3.34% | +0.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 3.83% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 5.44% | +3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 5.44% | +3.25% |
Сравнение комиссий LQD и LQDW
LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LQDW в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и LQDW
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности LQDW в 11.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
LQDW iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 11.86% | 16.02% | 15.74% | 19.28% | 8.85% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LQD and LQDW have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQD has higher volatility (1.41%) compared to LQDW (1.32%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs LQDW's -9.20%.
On 3-year performance, LQD leads with 4.84% vs 3.57% for LQDW. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, LQD has performed better with a 4.84% return vs 3.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.
LQDW has the higher dividend yield at 11.86%, compared with 4.64% for LQD.
LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.34% for LQDW.
LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.05 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQD и LQDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор