PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQD с LQDW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LQD с LQDW

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW).

LQD и LQDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. LQDW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CBOE LQD BuyWrite Index. Фонд был запущен 18 авг. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LQD и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LQD и LQDW

2026 (YTD)2025202420232022
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		-0.27%7.90%0.86%9.40%-3.42%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		0.09%9.05%2.60%3.99%-6.78%

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 0.09%.

LQD

1 день
0.11%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.34%
1 год
4.61%
3 года*
4.30%
5 лет*
0.11%
10 лет*
2.63%

LQDW

1 день
0.08%
1 месяц
-1.23%
С начала года
0.09%
6 месяцев
1.24%
1 год
6.04%
3 года*
3.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с VCLTLQD с IGSBLQD с LQDH
Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSDLQDW с FIAX

Сравнение комиссий LQD и LQDW

LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LQDW в 0.34%.

LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

LQD vs. LQDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDLQDWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

1.37

-0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.86

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.99

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

8.21

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQD vs. LQDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа LQDW равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDLQDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

1.37

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.42

+0.12

Корреляция

Корреляция между LQD и LQDW составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и LQDW

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности LQDW в 14.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		14.96%16.02%15.74%19.28%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LQD и LQDW

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и LQDW.

Загрузка...

Показатели просадок

LQDLQDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-9.20%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.38%

-3.14%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.42%

-1.49%

-2.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.42%

-1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.23%

0.76%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и LQDW

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 2.66% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 2.27%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LQDLQDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.66%

2.27%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.76%

2.79%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.60%

4.44%

+2.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.65%

5.55%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.67%

5.55%

+3.12%