PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LQD с LQDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LQD с LQDW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and LQDW (iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both Corporate Bonds funds from iShares - LQD tracks the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index while LQDW tracks the CBOE LQD BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, LQD returned 5.10%/yr vs 3.87%/yr for LQDW. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LQD charges 0.15%/yr vs 0.34%/yr for LQDW.

Доходность

Сравнение доходности LQD и LQDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LQD показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у LQDW с доходностью 1.45%.

LQD

1 день
0.21%
1 месяц
0.56%
С начала года
0.67%
6 месяцев
0.36%
1 год
5.54%
3 года*
5.10%
5 лет*
-0.00%
10 лет*
2.56%

LQDW

1 день
0.20%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.45%
6 месяцев
1.83%
1 год
6.76%
3 года*
3.87%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LQD и LQDW

2026 (YTD)2025202420232022
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		0.67%7.90%0.86%9.40%-3.42%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		1.45%9.05%2.60%3.99%-6.78%

Correlation

The correlation between LQD and LQDW is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2022 г.

0.83

The correlation between LQD and LQDW has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Часто сравнивают с LQD:
LQD с HYGLQD с VCITLQD с IEFLQD с TLTLQD с VCLTLQD с LQDHLQD с IGSB
Часто сравнивают с LQDW:
LQDW с TLTWLQDW с LQDHLQDW с HYGWLQDW с AGGHLQDW с SDHA.LLQDW с MSDLQDW с FIAX

Доходность на риск

LQD vs. LQDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LQD
Ранг доходности на риск LQD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQD: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQD: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQD: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQD: 3333
Ранг коэф-та Мартина
LQDW
Ранг доходности на риск LQDW: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LQDW: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LQDW: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LQDW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LQDW: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LQDW: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LQD c LQDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LQDLQDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.92

-0.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.53
2.72

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

2.62

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.76

9.79

-5.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LQD vs. LQDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LQD на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа LQDW равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LQD и LQDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LQDLQDWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

1.92

-0.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.00

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.47

+0.07

Просадки

Сравнение просадок LQD и LQDW

Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки LQDW в -9.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и LQDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LQDLQDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-9.20%

-15.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.34%

-2.59%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

-6.74%

-1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.51%

-0.15%

-3.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.99%

-2.35%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.69%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности LQD и LQDW

iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (LQDW) с волатильностью 1.39%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LQDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LQDLQDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.62%

1.39%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.90%

3.02%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.36%

3.54%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.64%

5.49%

+3.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.68%

5.49%

+3.19%

Сравнение комиссий LQD и LQDW

LQD берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии LQDW в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LQD и LQDW

Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности LQDW в 12.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LQD
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF		4.56%4.48%4.45%3.99%3.30%2.30%2.66%3.29%3.67%3.10%3.34%3.47%
LQDW
iShares Investment Grade Corporate Bond Buywrite Strategy ETF		12.55%16.02%15.74%19.28%8.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LQD and LQDW have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LQD has higher volatility (1.62%) compared to LQDW (1.39%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs LQDW's -9.20%.

On 3-year performance, LQD leads with 5.10% vs 3.87% for LQDW. On fees, LQD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, LQDW has been the lower-risk option at 1.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, LQD has performed better with a 5.10% return vs 3.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LQD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.34% for LQDW.

LQDW has the higher dividend yield at 12.55%, compared with 4.56% for LQD.

LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while LQDW tracks CBOE LQD BuyWrite Index. Their fees differ too: 0.15% for LQD and 0.34% for LQDW.

LQDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LQD и LQDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор