Сравнение LQD с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
LQD и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQD или IEF.
Доходность
Сравнение доходности LQD и IEF
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность 1.68%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.11%. За последние 10 лет акции LQD превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 2.47% против 0.80% соответственно.
LQD
1.68%
-1.72%
3.46%
8.58%
0.08%
2.47%
IEF
-0.11%
-2.21%
2.43%
4.64%
-1.62%
0.80%
Основные характеристики
| LQD | IEF | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.20 | 0.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.76 | 1.00 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.12 |
| Коэф-т Кальмара | 0.51 | 0.23 |
| Коэф-т Мартина | 4.06 | 1.85 |
| Индекс Язвы | 2.19% | 2.54% |
| Дневная вол-ть | 7.39% | 7.00% |
| Макс. просадка | -24.95% | -23.93% |
| Текущая просадка | -10.45% | -16.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQD и IEF
И LQD, и IEF имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между LQD и IEF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение LQD c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и IEF
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что больше доходности IEF в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.40% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% | 3.83% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.51% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок LQD и IEF
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, примерно равная максимальной просадке IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и IEF
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.