Сравнение LQD с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
LQD и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LQD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx $ Liquid Investment Grade Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: LQD или IEF.
Корреляция
Корреляция между LQD и IEF составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности LQD и IEF
Основные характеристики
LQD:
0.86
IEF:
0.88
LQD:
1.27
IEF:
1.31
LQD:
1.15
IEF:
1.15
LQD:
0.37
IEF:
0.28
LQD:
2.32
IEF:
1.83
LQD:
2.54%
IEF:
3.11%
LQD:
6.83%
IEF:
6.49%
LQD:
-24.95%
IEF:
-23.93%
LQD:
-8.42%
IEF:
-14.04%
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность 3.09%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 4.05%. За последние 10 лет акции LQD превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 2.32% против 0.77% соответственно.
LQD
3.09%
-0.19%
-1.37%
6.05%
1.30%
2.32%
IEF
4.05%
0.24%
-0.82%
5.93%
-2.74%
0.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LQD и IEF
И LQD, и IEF имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности LQD и IEF
LQD
IEF
Сравнение LQD c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и IEF
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности IEF в 3.63%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.39% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% | 3.39% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.63% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% |
Просадки
Сравнение просадок LQD и IEF
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, примерно равная максимальной просадке IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и IEF
Текущая волатильность для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) составляет 1.59%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.69%. Это указывает на то, что LQD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.