Сравнение LQD с IEF
LQD (iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF) and IEF (iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - LQD is a Corporate Bonds fund tracking the iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while IEF is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, LQD returned 2.19%/yr vs 0.51%/yr for IEF. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LQD и IEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LQD показывает доходность -0.51%, что значительно выше, чем у IEF с доходностью -0.72%. За последние 10 лет акции LQD превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 2.19% против 0.51% соответственно.
LQD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.35%
- 6 месяцев
- -0.67%
- С начала года
- -0.51%
- 1 год
- 1.61%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 2.19%
- Всё время*
- 4.39%
IEF
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.58%
- 6 месяцев
- -0.37%
- С начала года
- -0.72%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 3.09%
- 5 лет*
- -1.56%
- 10 лет*
- 0.51%
- Всё время*
- 3.37%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $485.39M | $481.31M | $607.14M | |
| $3.42B | $3.25B | $3.03B |
Сравнение доходности по годам LQD и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | -0.51% | 7.90% | 0.86% | 9.40% | -17.92% | -1.84% | 10.97% | 17.37% | -3.79% | 7.06% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.72% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Correlation
The correlation between LQD and IEF is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.89 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.89 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | 0.76 |
The correlation between LQD and IEF shifts across timeframes, from 0.76 (all time) to 0.92 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LQD vs. IEF — Ранг доходности на риск
LQD
IEF
Сравнение LQD c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LQD | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.05 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.32 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.17 | 0.72 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LQD и IEF
Максимальная просадка LQD за все время составила -24.95%, примерно равная максимальной просадке IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LQD и IEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LQD | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -23.93% | -1.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.34% | -4.07% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.73% | -6.89% | +0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -21.04% | -3.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.95% | -23.93% | -1.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -11.40% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -5.39% | +1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.39% | 1.78% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности LQD и IEF
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (LQD) имеет более высокую волатильность в 1.41% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.21%. Это указывает на то, что LQD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LQD | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.21% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.14% | 3.67% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.24% | 4.55% | +0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.65% | 7.70% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.69% | 6.61% | +2.08% |
Сравнение комиссий LQD и IEF
И LQD, и IEF имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LQD и IEF
Дивидендная доходность LQD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности IEF в 3.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.95% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
LQD iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 4.64% | 4.48% | 4.45% | 3.99% | 3.30% | 2.30% | 2.66% | 3.29% | 3.67% | 3.10% | 3.34% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
LQD and IEF have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LQD has higher volatility (1.41%) compared to IEF (1.21%). In terms of maximum drawdown, LQD dropped -24.95% vs IEF's -23.93%.
On 10-year performance, LQD leads with 2.19% vs 0.51% for IEF. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, IEF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, LQD has performed better with a 2.19% return vs 0.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LQD and IEF have the same expense ratio: 0.15% per year.
LQD has the higher dividend yield at 4.64%, compared with 3.95% for IEF.
LQD is categorized as Corporate Bonds, while IEF is Government Bonds. LQD tracks iBoxx $ Liquid Investment Grade Index, while IEF tracks ICE U.S. Treasury 7-10 Year Bond Index.
LQD currently has the higher Sharpe Ratio (0.31 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LQD и IEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор