PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с GOVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLT с GOVZ

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) are both Government Bonds funds from iShares - TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index while GOVZ tracks the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TLT returned -6.14%/yr vs -11.18%/yr for GOVZ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TLT и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 2.15%, что значительно ниже, чем у GOVZ с доходностью 3.57%.

TLT

1 день
1.37%
1 месяц
3.59%
С начала года
2.15%
6 месяцев
1.14%
1 год
4.54%
3 года*
-1.45%
5 лет*
-6.14%
10 лет*
-1.61%

GOVZ

1 день
2.29%
1 месяц
6.77%
С начала года
3.57%
6 месяцев
1.48%
1 год
4.27%
3 года*
-6.85%
5 лет*
-11.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и GOVZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		2.15%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%-3.71%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		3.57%-1.81%-16.24%0.90%-41.03%-4.86%-5.61%

Correlation

The correlation between TLT and GOVZ is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.98

The correlation between TLT and GOVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с GOVZ:
GOVZ с ZROZGOVZ с EDVGOVZ с GOVTGOVZ с VGLTGOVZ с FXAGOVZ с SPYGOVZ с MUSI

Доходность на риск

TLT vs. GOVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLTGOVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
0.27

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.76
0.51

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.06

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

0.30

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.43

0.66

+0.77

TLT vs. GOVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и GOVZ

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и GOVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLTGOVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-59.65%

+11.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-14.16%

+6.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-28.72%

+9.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-57.63%

+13.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.99%

-54.49%

+15.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.87%

-40.04%

+26.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.19%

6.51%

-3.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и GOVZ

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.49%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLTGOVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.49%

4.06%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.74%

10.91%

-4.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

15.89%

-6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

23.88%

-8.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

23.29%

-8.40%

Сравнение комиссий TLT и GOVZ

И TLT, и GOVZ имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и GOVZ

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности GOVZ в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		4.95%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.48%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, TLT and GOVZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GOVZ has higher volatility (4.06%) compared to TLT (2.49%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs GOVZ's -59.65%.

On 5-year performance, TLT leads with -6.14% vs -11.18% for GOVZ. Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TLT has performed better with a -6.14% return vs -11.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TLT and GOVZ have the same expense ratio: 0.15% per year.

GOVZ has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.48% for TLT.

TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.48 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и GOVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор