PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TLT с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

TLT и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TLT и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLT и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: -1.39% против 12.81% соответственно.

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий TLT и DGRO

TLT берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF

Доходность на риск

TLT vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLTDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.13

1.14

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.10

1.66

-1.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.25

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.06

1.48

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.13

6.80

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLT vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLTDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.14

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

0.74

-1.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.09

0.77

-0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.73

-0.47

Корреляция

Корреляция между TLT и DGRO составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLT и DGRO

Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок TLT и DGRO

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

TLTDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-35.10%

-13.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.23%

-10.92%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-19.31%

-24.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-35.10%

-13.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.23%

-4.70%

-35.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.62%

-3.48%

-10.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.37%

+2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и DGRO

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 3.71% и 3.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TLTDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.57%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.61%

7.21%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.40%

14.47%

-3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.88%

13.84%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.93%

16.63%

-1.70%