Сравнение TLT с BUCK
TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both Government Bonds funds. TLT is passively managed, while BUCK is actively managed. Over the past 3 years, TLT returned -0.82%/yr vs 5.16%/yr for BUCK. Their 0.15 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TLT charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности TLT и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность -2.22%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 2.36%.
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
BUCK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.69%
- С начала года
- 2.36%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 5.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.44M | $3.97M | $4.09M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам TLT и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | 2.89% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.36% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.59% |
Correlation
The correlation between TLT and BUCK is 0.16, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.16 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2022 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TLT vs. BUCK — Ранг доходности на риск
TLT
BUCK
Сравнение TLT c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TLT | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 6.14 | -6.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.48 | 28.96 | -29.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TLT и BUCK
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TLT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -5.43% | -42.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.74% | -0.84% | -6.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.79% | -5.43% | -9.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.60% | -0.23% | -41.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.00% | -0.47% | -13.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 0.18% | +3.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и BUCK
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 2.51% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TLT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.51% | 0.45% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.88% | 1.23% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.25% | 2.47% | +6.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.74% | 3.42% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.83% | 3.42% | +11.41% |
Сравнение комиссий TLT и BUCK
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и BUCK
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что меньше доходности BUCK в 7.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.20% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
TLT and BUCK have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to BUCK (0.45%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs BUCK's -5.43%.
On 3-year performance, BUCK leads with 5.16% vs -0.82% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, BUCK has performed better with a 5.16% return vs -0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for BUCK.
BUCK has the higher dividend yield at 7.20%, compared with 4.70% for TLT.
They also come from different issuers: iShares and Simplify. Their fees differ too: 0.15% for TLT and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TLT и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор