Сравнение TLT с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
TLT и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности TLT и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLT и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | 3.60% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, TLT показывает доходность 0.07%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLT и BUCK
TLT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
TLT vs. BUCK — Ранг доходности на риск
TLT
BUCK
Сравнение TLT c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLT | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | 0.59 | -0.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 0.76 | -0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.12 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 0.52 | -0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.13 | 1.39 | -1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 0.59 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 1.45 | -1.20 |
Корреляция
Корреляция между TLT и BUCK составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLT и BUCK
Дивидендная доходность TLT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLT и BUCK
Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.35% | -5.43% | -42.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.23% | -5.43% | -3.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -43.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -48.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.23% | 0.00% | -40.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.62% | -0.52% | -13.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.39% | 2.04% | +2.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLT и BUCK
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) имеет более высокую волатильность в 3.71% по сравнению с Simplify Stable Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что TLT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLT | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.71% | 0.37% | +3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.61% | 1.68% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 4.83% | +6.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.88% | 3.55% | +12.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.93% | 3.55% | +11.38% |