PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLT с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение TLT с ^TNX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) is Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index, while ^TNX (Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index) is an index. Over the past 10 years, TLT returned -1.75%/yr vs 10.79%/yr for ^TNX. At a correlation of -0.89, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности TLT и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLT показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 7.78%. За последние 10 лет акции TLT уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -1.75% против 10.79% соответственно.

TLT

1 день
-0.24%
1 месяц
1.40%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.45%
1 год
3.88%
3 года*
-1.38%
5 лет*
-6.53%
10 лет*
-1.75%

^TNX

1 день
0.54%
1 месяц
0.58%
С начала года
7.78%
6 месяцев
6.99%
1 год
1.42%
3 года*
5.34%
5 лет*
25.14%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLT и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%
^TNX
Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index		7.78%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Correlation

The correlation between TLT and ^TNX is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г.

-0.89

The correlation between TLT and ^TNX has been stable across timeframes, ranging from -0.91 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index

Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

TLT vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1414
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLT c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) и Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLT^TNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.30
0.20

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.50
0.38

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.04

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

0.25

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

0.45

+0.47

TLT vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLT на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLT и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLT и ^TNX

Максимальная просадка TLT за все время составила -48.35%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLT и ^TNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLT^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.35%

-96.85%

+48.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-11.94%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.18%

-27.41%

+8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.70%

-27.41%

-16.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.35%

-84.57%

+36.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-40.12%

-71.67%

+31.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.84%

-55.00%

+41.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

6.59%

-3.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TLT и ^TNX

Текущая волатильность для iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) составляет 2.83%, в то время как у Cboe 10-Year Treasury Note Yield Index (^TNX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что TLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLT^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

5.04%

-2.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.64%

10.72%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.68%

15.22%

-5.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.85%

32.36%

-16.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.91%

47.97%

-33.06%

Часто задаваемые вопросы

TLT and ^TNX have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^TNX has higher volatility (5.04%) compared to TLT (2.83%). In terms of maximum drawdown, TLT dropped -48.35% vs ^TNX's -96.85%.

TLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.30 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLT и ^TNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор