PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLRIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLRIX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLRIX (TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - TLRIX is a Diversified Portfolio fund managed by TIAA Investments, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, TLRIX returned 6.11%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TLRIX charges 0.26%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TLRIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLRIX показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции TLRIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.11% против 15.56% соответственно.

TLRIX

1 день
0.24%
1 месяц
2.05%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.40%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.53%
10 лет*
6.11%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLRIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		3.93%11.79%7.65%10.80%-12.53%7.06%11.10%15.31%-3.87%10.39%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between TLRIX and VOO is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.89

The correlation between TLRIX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TLRIX:
TLRIX с FSRAXTLRIX с SPYTLRIX с BAICXTLRIX с FQIFXTLRIX с VWINXTLRIX с BERIXTLRIX с AVEFX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TLRIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLRIX
Ранг доходности на риск TLRIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLRIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLRIXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.39

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
3.25

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

3.16

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

14.73

-3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLRIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLRIX на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLRIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

2.39

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.83

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.87

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.89

-0.20

Просадки

Сравнение просадок TLRIX и VOO

Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLRIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-33.99%

+7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-8.90%

+3.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-18.69%

+12.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-24.52%

+7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.15%

-33.99%

+16.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-3.69%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.91%

-0.79%

Волатильность

Сравнение волатильности TLRIX и VOO

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) составляет 1.80%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLRIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

2.84%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

8.90%

-4.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

11.80%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

16.81%

-10.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

18.01%

-11.19%

Сравнение комиссий TLRIX и VOO

TLRIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRIX и VOO

Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		4.41%5.23%3.53%3.32%6.10%7.66%5.77%3.85%6.04%2.13%3.75%2.98%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TLRIX and VOO have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to TLRIX (1.80%). In terms of maximum drawdown, TLRIX dropped -26.71% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLRIX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор