Сравнение TLRIX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
TLRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLRIX или SPY.
Основные характеристики
| TLRIX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.40% | 18.86% |
| Дох-ть за 1 год | 14.24% | 28.13% |
| Дох-ть за 3 года | 1.92% | 9.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.96% | 15.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.03% | 12.80% |
| Коэф-т Шарпа | 2.38 | 2.21 |
| Дневная вол-ть | 5.88% | 12.60% |
| Макс. просадка | -26.70% | -55.19% |
| Текущая просадка | -0.26% | -0.61% |
Корреляция
Корреляция между TLRIX и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности TLRIX и SPY
С начала года, TLRIX показывает доходность 8.40%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 18.86%. За последние 10 лет акции TLRIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.03% против 12.80% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLRIX и SPY
TLRIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLRIX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLRIX и SPY
Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%, что больше доходности SPY в 0.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRIX TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund | 3.40% | 3.32% | 6.10% | 7.66% | 5.77% | 2.43% | 6.04% | 3.68% | 3.75% | 4.31% | 4.13% | 3.48% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.94% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок TLRIX и SPY
Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.70%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLRIX и SPY
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) составляет 1.52%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.