- ISIN
- US8863155631
- Эмитент
- TIAA Investments
- Дата выпуска
- 29 нояб. 2007 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $2,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) прибавил 3.9% с начала года. Текущая цена акции TLRIX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TLRIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,248.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) показал доход в 3.93% с начала года и 12.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TLRIX составила 6.11%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.05%
- С начала года
- 3.93%
- 6 месяцев
- 4.31%
- 1 год
- 12.40%
- 3 года*
- 9.83%
- 5 лет*
- 4.53%
- 10 лет*
- 6.11%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность TLRIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 дек. 2007 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.45%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.9 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +5.7%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -9.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TLRIX закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.26% | 0.99% | -3.93% | 3.92% | 1.48% | 0.32% | 3.93% | ||||||
| 2025 | 1.60% | 0.79% | -1.50% | 0.27% | 1.94% | 2.46% | 0.34% | 1.80% | 1.62% | 1.17% | 0.41% | 0.36% | 11.79% |
| 2024 | 0.37% | 1.19% | 1.77% | -2.34% | 2.39% | 1.24% | 1.61% | 1.50% | 1.23% | -1.64% | 1.93% | -1.72% | 7.65% |
| 2023 | 3.95% | -2.09% | 1.99% | 0.77% | -0.85% | 2.16% | 1.51% | -1.30% | -2.54% | -1.56% | 5.04% | 3.58% | 10.80% |
| 2022 | -2.93% | -1.68% | -0.41% | -4.39% | 0.27% | -4.38% | 4.06% | -2.36% | -5.55% | 2.19% | 4.29% | -1.84% | -12.53% |
| 2021 | -0.40% | 0.81% | 0.58% | 2.25% | 0.79% | 0.87% | 0.85% | 0.85% | -1.87% | 1.80% | -1.23% | 1.62% | 7.06% |
Метрики бенчмарка
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund has an annualized alpha of 1.52%, beta of 0.36, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 04, 2007.
- This fund participated in 48.07% of S&P 500 Index downside but only 42.60% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.36 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.52%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 42.60%
- Участие в снижении
- 48.07%
Комиссия
Комиссия TLRIX составляет 0.26%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TLRIX имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TLRIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.41 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 2.93 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 13.52 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.41%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.55 | $0.63 | $0.40 | $0.36 | $0.62 | $0.94 | $0.71 | $0.45 | $0.64 | $0.25 | $0.41 | $0.32 |
Дивидендный доход | 4.41% | 5.23% | 3.53% | 3.32% | 6.10% | 7.66% | 5.77% | 3.85% | 6.04% | 2.13% | 3.75% | 2.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.63 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.40 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.62 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.79 | $0.94 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund показал максимальную просадку в 26.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 277 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -26.71%март 2009 г. | 1y 3mo | 1y 1mo | 2y 4moдек. 2007 г. - апр. 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -17.15%окт. 2022 г. | 11mo 8d | 1y 7mo | 2y 6moнояб. 2021 г. - май 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -16.97%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 29d | 5mo 1dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2016 года2016 | -9.57%февр. 2016 г. | 9mo 20d | 5mo 18d | 1y 3moапр. 2015 г. - июль 2016 г. |
Откат 2011 года2011 | -8.23%окт. 2011 г. | 2mo 10d | 3mo 24d | 6mo 4dиюль 2011 г. - янв. 2012 г. |
Показатели просадок
| TLRIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -56.78% | +30.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -9.10% | +3.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.02% | -18.90% | +12.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -25.43% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.15% | -33.92% | +16.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -10.72% | +7.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 1.97% | -0.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TLRIX
Добавьте TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TLRIX