PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TLRIX с FSRAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TLRIX и FSRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TLRIX и FSRAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund
-1.76%11.79%7.65%10.80%-12.53%7.06%11.10%15.31%-3.87%10.39%
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A
6.02%10.09%5.58%4.32%-3.58%15.53%3.49%10.27%-4.26%3.76%

Доходность по периодам

С начала года, TLRIX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у FSRAX с доходностью 6.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLRIX имеют среднегодовую доходность 5.70%, а акции FSRAX немного отстают с 5.63%.


TLRIX

1 день
1.21%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-1.76%
6 месяцев
-0.09%
1 год
8.69%
3 года*
8.07%
5 лет*
3.84%
10 лет*
5.70%

FSRAX

1 день
0.32%
1 месяц
-0.53%
С начала года
6.02%
6 месяцев
8.10%
1 год
13.06%
3 года*
8.52%
5 лет*
6.60%
10 лет*
5.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A

Сравнение комиссий TLRIX и FSRAX

TLRIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FSRAX в 0.95%.


Доходность на риск

TLRIX vs. FSRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TLRIX
Ранг доходности на риск TLRIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRIX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRIX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина

FSRAX
Ранг доходности на риск FSRAX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLRIX c FSRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TLRIXFSRAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

2.02

-0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.89

2.57

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.44

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.66

2.33

-0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.18

12.46

-5.27

TLRIX vs. FSRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLRIX на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FSRAX равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRIX и FSRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TLRIXFSRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

2.02

-0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.95

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.84

0.83

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.54

+0.10

Корреляция

Корреляция между TLRIX и FSRAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRIX и FSRAX

Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FSRAX в 4.20%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund
4.67%5.23%3.53%3.32%6.10%7.66%5.77%3.85%6.04%2.13%3.75%2.98%
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A
4.20%4.45%4.56%5.04%7.08%5.16%2.02%2.83%9.13%2.30%2.08%1.44%

Просадки

Сравнение просадок TLRIX и FSRAX

Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки FSRAX в -33.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и FSRAX.


Загрузка...

Показатели просадок


TLRIXFSRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-33.52%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-5.78%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-12.89%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.15%

-20.00%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

-0.53%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.34%

-4.40%

+1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.21%

1.08%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TLRIX и FSRAX

TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TLRIXFSRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

1.63%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.25%

3.89%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.66%

6.56%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.67%

6.96%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.79%

6.78%

+0.01%