Сравнение TLRIX с FSRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX).
TLRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. FSRAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 7 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности TLRIX и FSRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLRIX и FSRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRIX TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund | -1.76% | 11.79% | 7.65% | 10.80% | -12.53% | 7.06% | 11.10% | 15.31% | -3.87% | 10.39% |
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 6.02% | 10.09% | 5.58% | 4.32% | -3.58% | 15.53% | 3.49% | 10.27% | -4.26% | 3.76% |
Доходность по периодам
С начала года, TLRIX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у FSRAX с доходностью 6.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLRIX имеют среднегодовую доходность 5.70%, а акции FSRAX немного отстают с 5.63%.
TLRIX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 5.70%
FSRAX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 8.10%
- 1 год
- 13.06%
- 3 года*
- 8.52%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- 5.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLRIX и FSRAX
TLRIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FSRAX в 0.95%.
Доходность на риск
TLRIX vs. FSRAX — Ранг доходности на риск
TLRIX
FSRAX
Сравнение TLRIX c FSRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLRIX | FSRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.02 | -0.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 2.57 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.44 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 2.33 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 12.46 | -5.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLRIX | FSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.02 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.95 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.54 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между TLRIX и FSRAX составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLRIX и FSRAX
Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что больше доходности FSRAX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRIX TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund | 4.67% | 5.23% | 3.53% | 3.32% | 6.10% | 7.66% | 5.77% | 3.85% | 6.04% | 2.13% | 3.75% | 2.98% |
FSRAX Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A | 4.20% | 4.45% | 4.56% | 5.04% | 7.08% | 5.16% | 2.02% | 2.83% | 9.13% | 2.30% | 2.08% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок TLRIX и FSRAX
Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки FSRAX в -33.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и FSRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLRIX | FSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -33.52% | +6.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -5.78% | +0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -12.89% | -4.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.15% | -20.00% | +2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -0.53% | -3.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -4.40% | +1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.08% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLRIX и FSRAX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLRIX | FSRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 1.63% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 3.89% | +0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 6.56% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 6.96% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 6.78% | +0.01% |