PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLRIX с FSRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLRIX с FSRAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TLRIX (TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund) and FSRAX (Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, TLRIX returned 6.11%/yr vs 5.49%/yr for FSRAX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TLRIX charges 0.26%/yr vs 0.95%/yr for FSRAX.

Доходность

Сравнение доходности TLRIX и FSRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLRIX показывает доходность 3.93%, что значительно ниже, чем у FSRAX с доходностью 8.67%. За последние 10 лет акции TLRIX превзошли акции FSRAX по среднегодовой доходности: 6.11% против 5.49% соответственно.

TLRIX

1 день
0.24%
1 месяц
2.05%
С начала года
3.93%
6 месяцев
4.31%
1 год
12.40%
3 года*
9.83%
5 лет*
4.53%
10 лет*
6.11%

FSRAX

1 день
0.32%
1 месяц
0.10%
С начала года
8.67%
6 месяцев
8.94%
1 год
16.40%
3 года*
9.88%
5 лет*
6.10%
10 лет*
5.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLRIX и FSRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		3.93%11.79%7.65%10.80%-12.53%7.06%11.10%15.31%-3.87%10.39%
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		8.67%10.09%5.58%4.32%-3.58%15.53%3.49%10.27%-4.26%3.76%

Correlation

The correlation between TLRIX and FSRAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2007 г.

0.63

Over the past year, the correlation between TLRIX and FSRAX has dropped to 0.37 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund

Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A

Часто сравнивают с TLRIX:
TLRIX с SPYTLRIX с BAICXTLRIX с FQIFXTLRIX с VOOTLRIX с VWINXTLRIX с BERIXTLRIX с AVEFX
Часто сравнивают с FSRAX:
FSRAX с VYMFSRAX с FSPGXFSRAX с IWMFSRAX с FZROXFSRAX с BAICXFSRAX с EKBAXFSRAX с BERIX

Доходность на риск

TLRIX vs. FSRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLRIX
Ранг доходности на риск TLRIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLRIX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLRIX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLRIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLRIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLRIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FSRAX
Ранг доходности на риск FSRAX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSRAX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSRAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSRAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSRAX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSRAX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLRIX c FSRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TLRIXFSRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
3.49

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
4.89

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.69

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

8.00

-5.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.26

31.05

-19.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TLRIX vs. FSRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLRIX на текущий момент составляет 2.27, что ниже коэффициента Шарпа FSRAX равного 3.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLRIX и FSRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TLRIXFSRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27

3.49

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.88

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.81

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.12

Просадки

Сравнение просадок TLRIX и FSRAX

Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, что меньше максимальной просадки FSRAX в -33.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и FSRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLRIXFSRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.71%

-33.52%

+6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.23%

-2.06%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.02%

-5.78%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.15%

-12.89%

-4.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.15%

-20.00%

+2.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.73%

+0.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.37%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.53%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TLRIX и FSRAX

TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) имеет более высокую волатильность в 1.80% по сравнению с Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A (FSRAX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLRIXFSRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.80%

1.37%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.53%

3.75%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.54%

4.73%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.71%

6.94%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.82%

6.78%

+0.04%

Сравнение комиссий TLRIX и FSRAX

TLRIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии FSRAX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLRIX и FSRAX

Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности FSRAX в 3.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSRAX
Fidelity Advisor Strategic Real Return Fund Class A		3.91%4.45%4.56%5.04%7.08%5.16%2.02%2.83%9.13%2.30%2.08%1.44%
TLRIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund		4.41%5.23%3.53%3.32%6.10%7.66%5.77%3.85%6.04%2.13%3.75%2.98%

Часто задаваемые вопросы

TLRIX and FSRAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLRIX has higher volatility (1.80%) compared to FSRAX (1.37%). In terms of maximum drawdown, TLRIX dropped -26.71% vs FSRAX's -33.52%.

FSRAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.49 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLRIX и FSRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор