Сравнение TLRIX с FQIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX).
TLRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. FQIFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности TLRIX и FQIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLRIX и FQIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRIX TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund | -1.76% | 11.79% | 7.65% | 10.80% | -12.53% | 7.06% | 11.10% | 15.31% | -3.87% | 10.39% |
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | -0.79% | 14.84% | 8.49% | 13.88% | -16.54% | 9.52% | 13.56% | 19.63% | -4.51% | 15.15% |
Доходность по периодам
С начала года, TLRIX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у FQIFX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции TLRIX уступали акциям FQIFX по среднегодовой доходности: 5.70% против 7.38% соответственно.
TLRIX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 5.70%
FQIFX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- -0.79%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 12.24%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 7.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLRIX и FQIFX
TLRIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FQIFX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLRIX vs. FQIFX — Ранг доходности на риск
TLRIX
FQIFX
Сравнение TLRIX c FQIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLRIX | FQIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.36 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.95 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.89 | -0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 8.18 | -1.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLRIX | FQIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.36 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.75 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.67 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между TLRIX и FQIFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLRIX и FQIFX
Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности FQIFX в 4.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRIX TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund | 4.67% | 5.23% | 3.53% | 3.32% | 6.10% | 7.66% | 5.77% | 3.85% | 6.04% | 2.13% | 3.75% | 2.98% |
FQIFX Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class | 4.96% | 4.92% | 3.36% | 2.37% | 2.64% | 2.10% | 2.38% | 13.76% | 2.31% | 1.83% | 1.88% | 1.93% |
Просадки
Сравнение просадок TLRIX и FQIFX
Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки FQIFX в -22.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и FQIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLRIX | FQIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -22.66% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -6.77% | +1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -22.66% | +5.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.15% | -22.66% | +5.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -4.32% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -3.92% | +0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.56% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLRIX и FQIFX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) составляет 2.92%, в то время как у Fidelity Freedom Index 2025 Fund Investor Class (FQIFX) волатильность равна 3.77%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FQIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLRIX | FQIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 3.77% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 5.57% | -1.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 9.29% | -2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 9.51% | -2.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 9.87% | -3.08% |