Сравнение TLRIX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
TLRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности TLRIX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLRIX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRIX TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund | -2.93% | 11.79% | 7.65% | 10.80% | -12.53% | 7.06% | 11.10% | 15.31% | -3.87% | 10.39% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.53% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, TLRIX показывает доходность -2.93%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции TLRIX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 5.57% против 4.99% соответственно.
TLRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- -2.93%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 7.59%
- 3 года*
- 7.63%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- 5.57%
BERIX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 13.23%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- 4.94%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLRIX и BERIX
TLRIX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
TLRIX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
TLRIX
BERIX
Сравнение TLRIX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLRIX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.20 | 2.54 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 3.26 | -1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.52 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 4.62 | -3.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 17.20 | -11.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLRIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.20 | 2.54 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 | 0.84 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.84 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.07 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между TLRIX и BERIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLRIX и BERIX
Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.72%, что больше доходности BERIX в 3.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRIX TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund | 4.72% | 5.23% | 3.53% | 3.32% | 6.10% | 7.66% | 5.77% | 3.85% | 6.04% | 2.13% | 3.75% | 2.98% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.58% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок TLRIX и BERIX
Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLRIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -20.34% | -6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -2.95% | -2.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -15.73% | -1.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.15% | -20.34% | +3.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -1.25% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -2.60% | -0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.18% | 0.79% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLRIX и BERIX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.47%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLRIX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 1.47% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.08% | 4.28% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.57% | 5.38% | +1.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.65% | 5.94% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.78% | 6.00% | +0.78% |