Сравнение TLRIX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
TLRIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 нояб. 2007 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности TLRIX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLRIX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRIX TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund | -1.76% | 11.79% | 7.65% | 10.80% | -12.53% | 7.06% | 11.10% | 15.31% | -3.87% | 10.39% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, TLRIX показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TLRIX имеют среднегодовую доходность 5.70%, а акции VWINX немного отстают с 5.67%.
TLRIX
- 1 день
- 1.21%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.07%
- 5 лет*
- 3.84%
- 10 лет*
- 5.70%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLRIX и VWINX
TLRIX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLRIX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
TLRIX
VWINX
Сравнение TLRIX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLRIX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.89 | 1.73 | +0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.66 | 1.73 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.18 | 6.81 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLRIX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 1.23 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.60 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.84 | 0.82 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.08 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между TLRIX и VWINX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLRIX и VWINX
Дивидендная доходность TLRIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.67%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLRIX TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund | 4.67% | 5.23% | 3.53% | 3.32% | 6.10% | 7.66% | 5.77% | 3.85% | 6.04% | 2.13% | 3.75% | 2.98% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок TLRIX и VWINX
Максимальная просадка TLRIX за все время составила -26.71%, что больше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLRIX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLRIX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.71% | -21.72% | -4.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.23% | -5.01% | -0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.15% | -15.30% | -1.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.15% | -17.43% | +0.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -3.13% | -0.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.34% | -2.64% | -0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.21% | 1.27% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLRIX и VWINX
TIAA-CREF Lifecycle Retirement Income Fund (TLRIX) имеет более высокую волатильность в 2.92% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что TLRIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLRIX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 2.25% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.25% | 3.74% | +0.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.66% | 6.70% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 6.96% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.79% | 6.90% | -0.11% |