Сравнение TLLIX с TIREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX).
TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TIREX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TLLIX и TIREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLLIX и TIREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | -1.74% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.59% | 2.10% | 5.30% | 12.16% | -28.74% | 39.39% | 1.29% | 31.09% | -4.06% | 11.73% |
Доходность по периодам
С начала года, TLLIX показывает доходность -1.74%, что значительно ниже, чем у TIREX с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции TLLIX превзошли акции TIREX по среднегодовой доходности: 10.94% против 5.75% соответственно.
TLLIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.38%
- С начала года
- -1.74%
- 6 месяцев
- 0.66%
- 1 год
- 18.77%
- 3 года*
- 15.52%
- 5 лет*
- 8.50%
- 10 лет*
- 10.94%
TIREX
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -6.86%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 5.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLLIX и TIREX
TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TIREX в 0.47%.
Доходность на риск
TLLIX vs. TIREX — Ранг доходности на риск
TLLIX
TIREX
Сравнение TLLIX c TIREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLLIX | TIREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 0.22 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.84 | 0.41 | +1.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 0.37 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 1.52 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLLIX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.22 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.12 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.29 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.32 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между TLLIX и TIREX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLIX и TIREX
Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности TIREX в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 3.18% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
TIREX TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class | 2.68% | 3.56% | 3.08% | 2.71% | 5.13% | 3.07% | 1.80% | 6.18% | 3.54% | 7.20% | 4.16% | 5.65% |
Просадки
Сравнение просадок TLLIX и TIREX
Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки TIREX в -74.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и TIREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLLIX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -74.18% | +42.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -12.38% | +1.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -35.67% | +10.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.41% | -39.26% | +7.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -11.84% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -13.54% | +9.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.33% | 2.97% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLLIX и TIREX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) имеет более высокую волатильность в 5.56% по сравнению с TIAA-CREF Real Estate Securities Fund Institutional Class (TIREX) с волатильностью 4.60%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLLIX | TIREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 4.60% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 9.11% | -0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.32% | 16.12% | -0.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 18.84% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 20.13% | -4.65% |