PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TLLIX с TIGRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TLLIX с TIGRX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TLLIX (TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund) and TIGRX (TIAA-CREF Growth & Income Fund) are both mutual funds - TLLIX is a Target Retirement Date fund managed by TIAA Investments, while TIGRX is a Large Cap Blend Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, TLLIX returned 12.47%/yr vs 15.02%/yr for TIGRX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TLLIX charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for TIGRX.

Доходность

Сравнение доходности TLLIX и TIGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TLLIX показывает доходность 11.37%, что значительно выше, чем у TIGRX с доходностью 6.57%. За последние 10 лет акции TLLIX уступали акциям TIGRX по среднегодовой доходности: 12.47% против 15.02% соответственно.

TLLIX

1 день
-0.12%
1 месяц
1.68%
С начала года
11.37%
6 месяцев
10.74%
1 год
25.99%
3 года*
19.07%
5 лет*
10.25%
10 лет*
12.47%

TIGRX

1 день
-0.37%
1 месяц
0.06%
С начала года
6.57%
6 месяцев
5.31%
1 год
22.41%
3 года*
20.26%
5 лет*
12.49%
10 лет*
15.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TLLIX и TIGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		11.37%20.75%15.17%20.53%-17.52%17.12%17.20%26.04%-7.05%19.20%
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		6.57%13.92%29.01%32.97%-22.15%25.55%20.49%30.29%-7.33%23.72%

Correlation

The correlation between TLLIX and TIGRX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2009 г.

0.96

The correlation between TLLIX and TIGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund

TIAA-CREF Growth & Income Fund

Часто сравнивают с TLLIX:
TLLIX с VFIAXTLLIX с VOOTLLIX с DREVXTLLIX с SPYTLLIX с DUSLXTLLIX с VUGTLLIX с VINIX
Часто сравнивают с TIGRX:
TIGRX с TILIXTIGRX с TILGXTIGRX с QQQTIGRX с VFIAXTIGRX с RGAGXTIGRX с VIMAXTIGRX с FBGRX

Доходность на риск

TLLIX vs. TIGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TLLIX
Ранг доходности на риск TLLIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLLIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLLIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLLIX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLLIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLLIX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
TIGRX
Ранг доходности на риск TIGRX: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIGRX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIGRX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIGRX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIGRX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIGRX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TLLIX c TIGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TLLIXTIGRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.26
1.70

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.09
2.35

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.30

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.10

2.11

+0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.46

8.60

+4.86

TLLIX vs. TIGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TLLIX на текущий момент составляет 2.26, что выше коэффициента Шарпа TIGRX равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TLLIX и TIGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TLLIX и TIGRX

Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки TIGRX в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и TIGRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TLLIXTIGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.41%

-49.52%

+18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.79%

-11.27%

+2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.90%

-20.79%

+5.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.38%

-27.16%

+1.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.41%

-35.56%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-1.77%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.15%

-11.16%

+7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.75%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TLLIX и TIGRX

Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) составляет 4.79%, в то время как у TIAA-CREF Growth & Income Fund (TIGRX) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TLLIXTIGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.33%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.00%

11.21%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.09%

14.03%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

22.66%

-8.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

21.42%

-5.86%

Сравнение комиссий TLLIX и TIGRX

TLLIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TIGRX в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TLLIX и TIGRX

Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что меньше доходности TIGRX в 13.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TIGRX
TIAA-CREF Growth & Income Fund		13.01%14.09%11.70%24.27%9.52%19.80%7.44%6.61%9.98%4.60%3.06%8.41%
TLLIX
TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund		2.80%3.12%2.26%2.17%2.35%2.29%1.71%2.25%2.67%0.15%2.57%0.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TLLIX and TIGRX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TIGRX has higher volatility (5.33%) compared to TLLIX (4.79%). In terms of maximum drawdown, TLLIX dropped -31.41% vs TIGRX's -49.52%.

TLLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TLLIX и TIGRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор