Сравнение TLLIX с TCIEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX).
TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. TCIEX - это пассивный фонд от TIAA Investments, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности TLLIX и TCIEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLLIX и TCIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | -4.26% | 20.75% | 15.17% | 20.53% | -17.52% | 17.12% | 17.20% | 26.04% | -7.05% | 19.20% |
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | -1.90% | 31.55% | 3.69% | 18.21% | -14.19% | 11.30% | 8.13% | 21.82% | -13.27% | 25.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TLLIX показывает доходность -4.26%, что значительно ниже, чем у TCIEX с доходностью -1.90%. За последние 10 лет акции TLLIX превзошли акции TCIEX по среднегодовой доходности: 10.65% против 8.58% соответственно.
TLLIX
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -4.26%
- 6 месяцев
- -1.50%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 14.53%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 10.65%
TCIEX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -10.84%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 2.34%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 13.36%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 8.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLLIX и TCIEX
TLLIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии TCIEX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLLIX vs. TCIEX — Ранг доходности на риск
TLLIX
TCIEX
Сравнение TLLIX c TCIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLLIX | TCIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.53 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.02 | 5.82 | +0.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLLIX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.09 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.50 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.52 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.38 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между TLLIX и TCIEX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLIX и TCIEX
Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности TCIEX в 3.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 3.26% | 3.12% | 2.26% | 2.17% | 2.35% | 2.29% | 1.71% | 2.25% | 2.67% | 0.15% | 2.57% | 0.27% |
TCIEX TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class | 3.97% | 3.89% | 3.17% | 3.14% | 2.82% | 3.02% | 1.96% | 3.08% | 3.42% | 2.78% | 2.95% | 3.06% |
Просадки
Сравнение просадок TLLIX и TCIEX
Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки TCIEX в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и TCIEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLLIX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.41% | -59.27% | +27.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -11.35% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.38% | -29.25% | +3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.41% | -33.58% | +2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -10.86% | +2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.19% | -10.64% | +6.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.38% | 3.03% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLLIX и TCIEX
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) составляет 4.68%, в то время как у TIAA-CREF International Equity Index Fund Institutional Class (TCIEX) волатильность равна 7.10%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLLIX | TCIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 7.10% | -2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.51% | 10.83% | -2.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 16.97% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.37% | 15.89% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 16.56% | -1.10% |