Сравнение TLLIX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
TLLIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TLLIX или VTI.
Доходность
Сравнение доходности TLLIX и VTI
Доходность по периодам
С начала года, TLLIX показывает доходность 17.07%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%. За последние 10 лет акции TLLIX уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 9.36% против 12.73% соответственно.
TLLIX
17.07%
1.30%
8.03%
23.58%
10.66%
9.36%
VTI
26.27%
4.02%
13.98%
33.61%
15.21%
12.73%
Основные характеристики
| TLLIX | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.00 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 2.72 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.28 | 3.92 |
| Коэф-т Мартина | 13.67 | 17.17 |
| Индекс Язвы | 1.73% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 11.76% | 12.51% |
| Макс. просадка | -31.41% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.97% | -0.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLLIX и VTI
TLLIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между TLLIX и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TLLIX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLLIX и VTI
Дивидендная доходность TLLIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VTI в 1.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLLIX TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund | 1.76% | 2.06% | 1.97% | 1.90% | 1.59% | 2.14% | 2.41% | 1.93% | 2.10% | 2.19% | 2.20% | 1.91% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.26% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок TLLIX и VTI
Максимальная просадка TLLIX за все время составила -31.41%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLLIX и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TLLIX и VTI
Текущая волатильность для TIAA-CREF Lifecycle Index 2050 Fund (TLLIX) составляет 2.93%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что TLLIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.