Сравнение TLH с XTEN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN).
TLH и XTEN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. XTEN - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 10 Year Target Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLH и XTEN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLH и XTEN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.24% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -3.75% |
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | -0.11% | 7.37% | -2.15% | 4.00% | -2.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у XTEN с доходностью -0.11%.
TLH
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 1.31%
- 3 года*
- -0.20%
- 5 лет*
- -3.45%
- 10 лет*
- -0.67%
XTEN
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -0.11%
- 6 месяцев
- 0.41%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 1.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и XTEN
TLH берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XTEN в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
TLH vs. XTEN — Ранг доходности на риск
TLH
XTEN
Сравнение TLH c XTEN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLH | XTEN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.38 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.25 | 0.57 | -0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.07 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 0.60 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.58 | 1.45 | -0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLH | XTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.38 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.17 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между TLH и XTEN составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и XTEN
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности XTEN в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.33% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
XTEN Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF | 4.22% | 4.05% | 4.21% | 3.71% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и XTEN
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что больше максимальной просадки XTEN в -13.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и XTEN.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLH | XTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -13.86% | -27.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -5.27% | -2.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.63% | -3.09% | -26.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.58% | -4.07% | -6.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | 2.16% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и XTEN
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) имеет более высокую волатильность в 3.25% по сравнению с Bondbloxx Bloomberg Ten Year Target Duration US Treasury ETF (XTEN) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что TLH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLH | XTEN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 2.54% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 4.29% | +1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.29% | 7.15% | +2.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.70% | 9.70% | +3.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 9.70% | +1.49% |