Сравнение TLH с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
TLH и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TLH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 10-20 Year Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TLH и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TLH и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | -0.33% | 6.47% | -4.21% | 4.03% | -25.24% | -5.38% | 13.78% | 10.11% | 0.37% | 4.21% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TLH показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции TLH уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: -0.68% против 28.39% соответственно.
TLH
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 0.57%
- 3 года*
- -0.23%
- 5 лет*
- -3.47%
- 10 лет*
- -0.68%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TLH и SOXX
TLH берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
TLH vs. SOXX — Ранг доходности на риск
TLH
SOXX
Сравнение TLH c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TLH | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.06 | 2.03 | -1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.15 | 2.63 | -2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 4.44 | -4.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | 16.46 | -16.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TLH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 | 2.03 | -1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.27 | 0.54 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 | 0.86 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.37 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между TLH и SOXX составляет -0.23. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TLH и SOXX
Дивидендная доходность TLH за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLH iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF | 4.37% | 4.17% | 4.28% | 3.83% | 2.78% | 1.50% | 2.65% | 2.31% | 2.17% | 1.83% | 1.91% | 2.13% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок TLH и SOXX
Максимальная просадка TLH за все время составила -41.14%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TLH и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TLH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.14% | -70.21% | +29.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.57% | -18.27% | +10.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.41% | -45.75% | +10.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.14% | -45.75% | +4.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.69% | -7.95% | -21.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -20.10% | +9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.92% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности TLH и SOXX
Текущая волатильность для iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF (TLH) составляет 3.25%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что TLH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TLH | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.25% | 12.83% | -9.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.40% | 26.41% | -21.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.28% | 40.12% | -30.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 35.48% | -22.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.19% | 32.98% | -21.79% |