PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEI с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEI с BSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

IEI и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IEI и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEI и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		-0.13%6.96%1.81%4.42%-9.51%-2.54%6.95%5.71%1.36%1.22%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.16%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, IEI показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.16%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.35% против 1.97% соответственно.

IEI

1 день
-0.08%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.73%
3 года*
3.40%
5 лет*
0.45%
10 лет*
1.35%

BSV

1 день
0.02%
1 месяц
-0.57%
С начала года
0.16%
6 месяцев
1.15%
1 год
4.05%
3 года*
4.27%
5 лет*
1.68%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с IEI:
IEI с IEFIEI с VGITIEI с TLTIEI с BNDIEI с TLHIEI с TIPIEI с IMTB
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV

Сравнение комиссий IEI и BSV

IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

IEI vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEI
Ранг доходности на риск IEI: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEI: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEI: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEI: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEI: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEI c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEIBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

2.04

-0.95

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.25

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.40

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.23

-1.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.68

12.23

-6.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEI vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEI на текущий момент составляет 1.09, что ниже коэффициента Шарпа BSV равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEI и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEIBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

2.04

-0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.62

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

0.83

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.86

-0.15

Корреляция

Корреляция между IEI и BSV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEI и BSV

Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEI
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF		3.58%3.48%3.18%2.36%1.37%0.73%1.12%2.01%1.95%1.51%1.33%1.39%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок IEI и BSV

Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

IEIBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.60%

-8.54%

-6.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.20%

-1.29%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-8.54%

-5.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.60%

-8.54%

-6.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.57%

-0.76%

-0.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.68%

-0.98%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.69%

0.34%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IEI и BSV

iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что IEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEIBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

0.78%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.06%

1.19%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.44%

2.00%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.75%

2.71%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.93%

2.37%

+1.56%