Сравнение IEI с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
IEI и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEI или BSV.
Корреляция
Корреляция между IEI и BSV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEI и BSV
Основные характеристики
IEI:
0.44
BSV:
1.61
IEI:
0.64
BSV:
2.36
IEI:
1.08
BSV:
1.30
IEI:
0.17
BSV:
1.36
IEI:
1.13
BSV:
5.71
IEI:
1.63%
BSV:
0.68%
IEI:
4.16%
BSV:
2.40%
IEI:
-14.60%
BSV:
-8.54%
IEI:
-6.86%
BSV:
-1.10%
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность 1.63%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.16% против 1.62% соответственно.
IEI
1.63%
-0.05%
1.54%
1.83%
0.06%
1.16%
BSV
3.53%
0.25%
2.54%
3.79%
1.28%
1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и BSV
IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEI c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и BSV
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности BSV в 3.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.19% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.07% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и BSV
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и BSV
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что IEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.