Сравнение IEI с BSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV).
IEI и BSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IEI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 3-7 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 11 янв. 2007 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 1-5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEI или BSV.
Доходность
Сравнение доходности IEI и BSV
Доходность по периодам
С начала года, IEI показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции IEI уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.13% против 1.57% соответственно.
IEI
1.68%
-1.34%
2.76%
4.88%
-0.04%
1.13%
BSV
3.30%
-0.55%
3.09%
5.64%
1.22%
1.57%
Основные характеристики
| IEI | BSV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.10 | 2.20 |
| Коэф-т Сортино | 1.62 | 3.38 |
| Коэф-т Омега | 1.20 | 1.43 |
| Коэф-т Кальмара | 0.43 | 1.33 |
| Коэф-т Мартина | 3.33 | 9.26 |
| Индекс Язвы | 1.44% | 0.61% |
| Дневная вол-ть | 4.37% | 2.55% |
| Макс. просадка | -14.60% | -8.54% |
| Текущая просадка | -6.82% | -1.31% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEI и BSV
IEI берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IEI и BSV составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEI c BSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) и Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEI и BSV
Дивидендная доходность IEI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности BSV в 3.26%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 3.10% | 2.36% | 1.37% | 0.73% | 1.12% | 2.01% | 1.95% | 1.51% | 1.33% | 1.39% | 1.23% | 0.77% |
BSV Vanguard Short-Term Bond ETF | 3.26% | 2.46% | 1.50% | 1.45% | 1.79% | 2.29% | 1.99% | 1.65% | 1.49% | 1.40% | 1.45% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок IEI и BSV
Максимальная просадка IEI за все время составила -14.60%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEI и BSV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEI и BSV
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF (IEI) имеет более высокую волатильность в 1.07% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond ETF (BSV) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что IEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.